本文關鍵詞：最優(yōu)資本分配中均值方差模型的推廣研究　出處：《杭州師范大學》2016年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：資本最優(yōu)分配是這些年來風險管理中熱點關注的問題之一.資本分配就是將公司的資金在不同來源之間進行組合,在不同的業(yè)務上進行分配.保險公司在資金一定的情況下,就需要合理安排資金來源,將這些有限的資金分配到最需要的地方去.資金的優(yōu)化分配能夠提升融資結構和投資結構,進一步提高其資金的利用率.資本分配在保險精算領域中尤為重要,保險公司需要對預收保費計算準備金,各個業(yè)務部門就將準備金用于保險索賠.因此,資本分配是保險公司對自己所承擔的風險和償付能力評估不可或缺的一部分.隨著世界經濟的飛速發(fā)展,國內外學者對最優(yōu)資本分配的研究興趣越來越大.本文主要研究了在傳統(tǒng)資本分配準則的基礎上,當總風險超過一定閾值的資本時,我們研究了一種加權的尾部均值方差準則,得到了最優(yōu)資本分配的一個解析解.進一步,當隨機變量在服從多元橢圓分布時,在該準則下,得到了最優(yōu)資本分配的一個解析解,推廣了文獻中的一些結果.
[Abstract]:The optimal allocation of capital is these years of risk management. One of the hot spots on the allocation of capital is the capital of the company are combined in different sources, distribution in different business. The insurance company in the case of certain funds, you need to arrange the sources of funding, these funds will be limited to the allocation of the need the place to go. To optimize the allocation of funds to improve the financing structure and investment structure, to further improve the utilization rate of capital. The capital allocation is very important in the field of insurance, the insurance company needs to calculate reserves for unearned premium, each business department will reserve for insurance claims. Therefore, the allocation of capital is a part of the insurance company an assessment of their commitment to risk and solvency. With the rapid development of world economy, the research on the optimal allocation of capital of domestic and foreign scholars interest More and more large. This paper mainly studies the basis of the traditional capital allocation criterion, when the total risk capital exceeds a certain threshold, we study the tail of a weighted mean variance criterion, an analytical solution of the optimal capital allocation is obtained. Further, when the random variables in the multivariate elliptical distributions, in the criterion, an analytical solution of the optimal capital allocation, generalize some results in the literature.

【學位授予單位】：杭州師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：O212.1

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本文編號：1387950