發(fā)布時間：2017-11-19 03:05

  本文關鍵詞：一類具有特定形式的關于z二次增長的BSDE的解的存在性及唯一性

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【摘要】：在此文章中,我們將會給出關于一類有特定形式的倒向隨機微分方程(Backward Stochastic Differential Equations)解的一些討論,其形式此類倒向隨機微分方程不滿足一般的Lipschitz條件和線性增長條件,其中的生成函數g是關于z二次增長的.本文所用的主要方法是將倒向隨機微分方程轉化為對應的遞歸問題(Recursion problem)通過討論對應的遞歸問題來解決BSDE的解的問題.我們將會給出終值及參數滿足一定限制條件的情況下,兩類滿足如上形式且函數h(y),g(y)有具體形式的BSDE解的存在唯一性的結論,同時還會給出關于解的一些性質和估計.
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：O211.63

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本文編號：1202075