本文關(guān)鍵詞：非平衡面板誤差成分模型的個(gè)體效應(yīng)檢驗(yàn)

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【摘要】：近年來(lái),面板數(shù)據(jù)模型被廣泛的應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、金融、生物醫(yī)藥等諸多領(lǐng)域。在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,研究者常常發(fā)現(xiàn)所收集到的面板數(shù)據(jù)集是非平衡的,即并非所有的個(gè)體在整個(gè)的樣本觀測(cè)時(shí)間內(nèi)均有觀測(cè)值,非平衡面板數(shù)據(jù)模型是利用面板數(shù)據(jù)進(jìn)行建模分析的更一般的模型設(shè)定形式。作為統(tǒng)計(jì)建模的一個(gè)重要步驟,模型的診斷檢驗(yàn)已經(jīng)得到了許多理論與實(shí)證研究者的重視。而在面板數(shù)據(jù)模型的診斷檢驗(yàn)中,誤差成分中的隨機(jī)效應(yīng)檢驗(yàn)又顯得尤為重要。錯(cuò)誤指定誤差成分中的隨機(jī)效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致模型的標(biāo)準(zhǔn)差有誤、對(duì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷失效等嚴(yán)重后果。所以對(duì)非平衡面板誤差模型的隨機(jī)效應(yīng)檢驗(yàn)具有重要的理論與實(shí)際意義。本文最主要的研究結(jié)果是提出了一個(gè)檢驗(yàn)非平衡面板誤差模型的個(gè)體效應(yīng)的新方法。所提出的新的檢驗(yàn)方法可以看做是Wu and Li(2014)所提出的檢驗(yàn)方法在非平衡面板誤差模型下的推廣。具體的講,根據(jù)不同穩(wěn)健水平下的純粹誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量的差異,構(gòu)造了一個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,該檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)條件下是漸近服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的。本文還從理論上研究了所提出的檢驗(yàn)方法的功效性質(zhì),結(jié)果表明該檢驗(yàn)的方法的敏感性較強(qiáng),能檢測(cè)到以參數(shù)速度收斂到原假設(shè)的備擇假設(shè),并且理論上證明了當(dāng)協(xié)變量與個(gè)體效應(yīng)相關(guān)時(shí),該檢驗(yàn)方法比相應(yīng)的檢驗(yàn)個(gè)體效應(yīng)的ANOVA F統(tǒng)計(jì)量的功效高。本文還通過(guò)Monte Carlo模擬實(shí)驗(yàn)比較了本文所提出的檢驗(yàn)方法與其他常用的檢驗(yàn)方法在不同情形下的有限樣本性質(zhì)。此外,本文還通過(guò)了一個(gè)實(shí)例來(lái)說(shuō)明所提出檢驗(yàn)方法的實(shí)用性。
【關(guān)鍵詞】：非平衡面板 誤差成分模型 個(gè)體效應(yīng) 基于矩估計(jì)的檢驗(yàn)方法
【學(xué)位授予單位】：浙江工商大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：O212.1
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-8
• 第1章 緒論8-13
• 1.1 研究背景與意義8-9
• 1.2 研究現(xiàn)狀與文獻(xiàn)綜述9-10
• 1.3 研究?jī)?nèi)容與基本框架10-11
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容10-11
• 1.3.2 研究的基本框架11
• 1.4 本文可能的創(chuàng)新點(diǎn)11-13
• 第2章 基于拉格朗日乘子思想的檢驗(yàn)方法13-17
• 2.1 模型的提出13-14
• 2.2 Breusch and Pagan(1980)的檢驗(yàn)方法14-15
• 2.3 Honda(1985)的檢驗(yàn)方法15-16
• 2.4 Moulton and Randolph(1989)的檢驗(yàn)方法16-17
• 第3章 基于純粹誤差項(xiàng)方差矩估計(jì)的檢驗(yàn)方法17-31
• 3.1 參數(shù)估計(jì)及其漸近性質(zhì)研究17-19
• 3.2 純粹誤差項(xiàng)的方差與四階矩的估計(jì)量19-21
• 3.3 統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造及其漸近性質(zhì)的研究21-26
• 3.3.1 統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造21-22
• 3.3.2 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)條件下的漸近分布22-24
• 3.3.3 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在局部備擇下的漸近分布24-26
• 3.4 基于不同參數(shù)估計(jì)量的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造及其漸近性質(zhì)研究26-31
• 3.4.1 統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造26-27
• 3.4.2 統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)條件下的漸近分布27-28
• 3.4.3 統(tǒng)計(jì)量在局部備擇下的漸近分布28-29
• 3.4.4 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量T_μ~(IC)與傳統(tǒng)的ANOVA F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的功效比較29-31
• 第4章 模擬研究與實(shí)際數(shù)據(jù)分析31-37
• 4.1 模擬實(shí)驗(yàn)31-35
• 4.1.1 協(xié)變量與個(gè)體效應(yīng)不相關(guān)時(shí),各檢驗(yàn)方法的有限樣本性質(zhì)31-34
• 4.1.2 協(xié)變量與個(gè)體效應(yīng)相關(guān)時(shí),各檢驗(yàn)方法的有限樣本性質(zhì)34-35
• 4.2 實(shí)際數(shù)據(jù)分析35-37
• 第5章 結(jié)論37-39
• 5.1 主要的結(jié)論37-38
• 5.2 不足與展望38-39
• 參考文獻(xiàn)39-41
• 在校期間的研究成果及發(fā)表的論文41-42
• 致謝42-43

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