本文關(guān)鍵詞：中國移動(dòng)通信市場擴(kuò)散中的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)作用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《新疆大學(xué)》 2010年

簡單擴(kuò)散過程最優(yōu)停時(shí)問題的研究和應(yīng)用

阿布力孜·玉努斯  

【摘要】： 最優(yōu)停時(shí)問題在經(jīng)濟(jì),金融和統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用.通過凹型概念給出了一維規(guī)則擴(kuò)散過程的過分函數(shù)的新特點(diǎn).某些條件下,這新的特征說明,過分函數(shù)等價(jià)于凹函數(shù),由這個(gè)等價(jià)性引出最優(yōu)停時(shí)問題的價(jià)值函數(shù)是回報(bào)函數(shù)的最小非負(fù)控制函數(shù)等主要特征. Dayanik和Karatzas研究了一維擴(kuò)散過程最優(yōu)停時(shí)問題并且得出一些主要結(jié)果,我們基于他們的理論進(jìn)一步擴(kuò)展他們的結(jié)果,即擴(kuò)散過程X在狀態(tài)空間I中的擴(kuò)散區(qū)間在左邊界點(diǎn)上自然態(tài)時(shí)利用Ito?定理,局部鞅,強(qiáng)馬氏性和函數(shù)的下半連續(xù)性及Fatou’s引理并且證明了價(jià)值函數(shù)V (.)的β-過分函數(shù)性質(zhì)和V (.)/?(.)的F-凹形還討論了價(jià)值函數(shù)有限的充要條件和V (.)的連續(xù)性,給出了計(jì)算價(jià)值函數(shù)和最優(yōu)停時(shí)時(shí)間的方法.最后把這些結(jié)果在Karatzas和Ocone的最優(yōu)停時(shí)問題和風(fēng)險(xiǎn)厭惡投資者期權(quán)模型中應(yīng)用,并且計(jì)算出了這些停時(shí)問題的價(jià)值函數(shù)V (.)和最優(yōu)連續(xù)區(qū)間.

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F224;F830
【目錄】：

中文摘要3-4

英文摘要4-6

第一章 引言6-8

第二章 模型概述及主要結(jié)果8-19

1 擴(kuò)散方程和價(jià)值函數(shù)8-12

2 非折現(xiàn)最優(yōu)停時(shí)問題12-15

3 折現(xiàn)最優(yōu)停時(shí)問題15-19

第三章 擴(kuò)散邊界自然態(tài)的最優(yōu)停時(shí)研究和應(yīng)用19-31

1 擴(kuò)散邊界自然態(tài)的停時(shí)問題研究19-25

2 Karatzas和Ocone的最優(yōu)停時(shí)問題25-29

3 風(fēng)險(xiǎn)厭惡投資者期權(quán)29-31

參考文獻(xiàn)31-33

攻讀碩士學(xué)位期間的研究成果33-34

致謝34

下載全文 更多同類文獻(xiàn)

CAJ全文下載

(如何獲取全文？ 歡迎：購買知網(wǎng)充值卡、在線充值、在線咨詢)

CAJViewer閱讀器支持CAJ、PDF文件格式

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 于洋;王秋媛;劉坤會(huì);;一類帶停時(shí)的奇異型隨機(jī)控制模型的推廣[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào);2009年04期

2 金治明,王勇獻(xiàn);一類擴(kuò)散過程的最優(yōu)停止[J];國防科技大學(xué)學(xué)報(bào);1999年05期

3 曹黃金;;一維擴(kuò)散過程的最優(yōu)停止問題的研究[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2006年02期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 于洋;王秋媛;;帶停時(shí)的奇異型隨機(jī)控制問題在金融投資模型中的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2012年12期

2 張立;扈文秀;;基于泊松跳躍的并購時(shí)機(jī)研究[J];西安理工大學(xué)學(xué)報(bào);2013年04期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 黃薇;不確定下投資決策的控制優(yōu)化模型研究[D];重慶大學(xué);2002年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 周曉暉;多種資產(chǎn)投資時(shí)點(diǎn)的優(yōu)化模型研究[D];南京理工大學(xué);2006年

2 張濤;獨(dú)占并購目標(biāo)上市公司的并購時(shí)機(jī)研究[D];西安理工大學(xué);2008年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉坤會(huì);一類奇異型折扣費(fèi)用模型之推廣[J];系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué);1989年02期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 丁喬松;擴(kuò)散過程的最優(yōu)控制[J];華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1986年03期

2 沈根祥;;非時(shí)齊高維擴(kuò)散過程的耦合[J];河南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1992年02期

3 龔光魯,錢敏平;非緊Riemann流形上平穩(wěn)擴(kuò)散過程的熵產(chǎn)生率[J];中國科學(xué)A輯;1997年08期

4 楊明炎;梅鳳翔;;關(guān)于受控?cái)U(kuò)散過程的動(dòng)力學(xué)[J];Journal of Beijing Institute of Technology;1997年01期

5 陳振龍,王國超,彭厚富;非退化擴(kuò)散過程極性的充分條件[J];荊州師范學(xué)院學(xué)報(bào);1998年05期

6 張彩;帶有小干擾項(xiàng)隨機(jī)微分方程的參數(shù)估計(jì)[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯(中文版);2002年01期

7 張旭;;R~d上擴(kuò)散過程軌道分布的隨機(jī)序[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年06期

8 楊新建;;多維非退化擴(kuò)散過程的多重時(shí)集與多重點(diǎn)集的不可能性[J];湖南師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2007年01期

9 伍憲彬;魯立剛;;推廣的Bessel過程的L~p估計(jì)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2008年08期

10 曾勇;唐小我;;更新擴(kuò)散預(yù)測(cè)中的修正巴斯模型[J];預(yù)測(cè);1992年06期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 凌達(dá)仁;吳國琪;楊山;;計(jì)算機(jī)擬合金屬離子在樹脂相的擴(kuò)散過程——擴(kuò)散過程的唯像分析[A];中國化學(xué)會(huì)第12屆反應(yīng)性高分子（離子交換與吸附）學(xué)術(shù)研討會(huì)會(huì)議論文摘要預(yù)印集（一）[C];2004年

2 黃文耿;古士芬;;化學(xué)物質(zhì)釋放人工改變電離層[A];提高全民科學(xué)素質(zhì)、建設(shè)創(chuàng)新型國家——2006中國科協(xié)年會(huì)論文集（下冊(cè)）[C];2006年

3 劉業(yè)鳳;王如竹;;復(fù)合吸附劑-水的吸附速度實(shí)驗(yàn)研究[A];制冷空調(diào)新技術(shù)進(jìn)展——第三屆制冷空調(diào)新技術(shù)研討會(huì)論文集[C];2005年

4 連紀(jì)仁;;膨脹—流體擴(kuò)散模式中一種可能的流體擴(kuò)散過程的討論[A];第一次全國地震科學(xué)學(xué)術(shù)討論會(huì)論文摘要匯編[C];1979年

5 吳珂;孫志林;毛根海;;泥沙云團(tuán)擴(kuò)散的雙流體模型[A];第七屆全國水動(dòng)力學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議暨第十九屆全國水動(dòng)力學(xué)研討會(huì)文集（上冊(cè)）[C];2005年

6 李偉;張奇;;高壓氣體泄漏噴射和擴(kuò)散的數(shù)值模擬[A];中國職業(yè)安全健康協(xié)會(huì)2008年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

7 殷俊;劉世勇;;線形高分子鏈穿透交聯(lián)殼層的擴(kuò)散過程及動(dòng)力學(xué)調(diào)控[A];2009年全國高分子學(xué)術(shù)論文報(bào)告會(huì)論文摘要集（上冊(cè)）[C];2009年

8 趙瑾;徐樑華;李春喜;王子鎬;;PAN聚合物細(xì)絲中DMSO的擴(kuò)散行為研究[A];復(fù)合材料——基礎(chǔ)、創(chuàng)新、高效：第十四屆全國復(fù)合材料學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（上）[C];2006年

9 彭盾;曾德明;;企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)上知識(shí)擴(kuò)散同步化效應(yīng)研究[A];第五屆中國科技政策與管理學(xué)術(shù)年會(huì)暨研究會(huì)理事會(huì)論文集[C];2009年

10 郭力;陳堂;;非飽和混凝土中氯離子輸運(yùn)問題的邊界元算法[A];中國計(jì)算力學(xué)大會(huì)'2010（CCCM2010）暨第八屆南方計(jì)算力學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議（SCCM8）論文集[C];2010年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 記者 馮衛(wèi)東;[N];科技日?qǐng)?bào);2009年

2 夏博 譯;[N];健康報(bào);2005年

3 廣州萬隆成長投資顧問群;[N];上海證券報(bào);2006年

4 中科;[N];大眾科技報(bào);2008年

5 楊雪冬;[N];學(xué)習(xí)時(shí)報(bào);2008年

6 黃征學(xué);[N];中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2007年

7 上海師范大學(xué)　黎加厚;[N];中國教育報(bào);2005年

8 巫寒;[N];上海證券報(bào);2007年

9 老股民大張;[N];上海證券報(bào);2007年

10 劉妍;[N];中國漁業(yè)報(bào);2008年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 文江輝;擴(kuò)散過程在若干交叉領(lǐng)域中的理論及應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2013年

2 宋玉平;帶跳擴(kuò)散過程的統(tǒng)計(jì)推斷[D];浙江大學(xué);2013年

3 徐明周;在非線性期望下的擴(kuò)散過程和大偏差[D];武漢大學(xué);2010年

4 劉宣會(huì);基于跳躍—擴(kuò)散過程的投資組合與定價(jià)問題研究[D];西安電子科技大學(xué);2004年

5 許之彥;擴(kuò)散過程的統(tǒng)計(jì)推斷[D];華東師范大學(xué);2003年

6 申瑩;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的首次通過時(shí)間及分紅問題的研究[D];曲阜師范大學(xué);2014年

7 陳曉燕;G-布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)下的SDE弱解理論和擴(kuò)散過程的性質(zhì)及應(yīng)用問題[D];山東大學(xué);2010年

8 李波;對(duì)稱馬氏過程的末離時(shí)及其相關(guān)問題[D];武漢大學(xué);2004年

9 葉金珠;網(wǎng)絡(luò)突發(fā)事件蔓延及干預(yù)研究[D];華中科技大學(xué);2012年

10 文風(fēng);金屬/聚合物復(fù)合材料的腐蝕行為和金屬離子擴(kuò)散動(dòng)力學(xué)研究[D];華中科技大學(xué);2007年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 匡能暉;關(guān)于非退化擴(kuò)散過程的幾點(diǎn)注記[D];湖南師范大學(xué);2003年

2 李德森;中國移動(dòng)通信市場擴(kuò)散中的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)作用研究[D];北京郵電大學(xué);2009年

3 杜忠明;多晶硅太陽電池關(guān)鍵技術(shù)研究[D];云南師范大學(xué);2006年

4 劉會(huì)清;擴(kuò)散過程的一種新檢驗(yàn)方法及其在股市、即期利率市場中的運(yùn)用[D];廈門大學(xué);2007年

5 劉燕;一維擴(kuò)散過程的游程結(jié)構(gòu)與鞅問題的唯一性[D];鄭州大學(xué);2006年

6 李洪宇;基于跳躍——擴(kuò)散過程的最優(yōu)消費(fèi)投資組合問題研究[D];山東科技大學(xué);2003年

7 陳守清;隨機(jī)擴(kuò)散模擬方法研究及CellMatlab模擬系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2007年

8 馮寅愷;擴(kuò)散過程的統(tǒng)計(jì)診斷[D];南京理工大學(xué);2010年

9 王琳琳;擴(kuò)散過程漂移項(xiàng)和擴(kuò)散項(xiàng)的非參數(shù)估計(jì)[D];山東大學(xué);2010年

10 陶靜;湖面上乳化油擴(kuò)散過程的模擬與研究[D];河海大學(xué);2005年

  本文關(guān)鍵詞：中國移動(dòng)通信市場擴(kuò)散中的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)作用研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：116195