依據(jù)2000-2018年月度數(shù)據(jù),運(yùn)用TVP-VAR模型,考量國(guó)際油價(jià)、盧布匯率和俄羅斯RTS指數(shù)三者之間的互動(dòng)關(guān)系。結(jié)果表明:三者之間具有明顯的時(shí)變性互動(dòng)關(guān)系,且因時(shí)間、背景而異。三者間的聯(lián)動(dòng)及溢出效應(yīng)可能危及金融體系安全,中國(guó)應(yīng)審慎推進(jìn)資本項(xiàng)目開放,優(yōu)化匯率制度安排,以自主創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí),防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。 

【文章來源】：財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐. 2020,41(04)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：6 頁(yè)

【文章目錄】：
一、引 言
二、模型建立與變量說明
    (一)模型構(gòu)建
    (二)變量說明與數(shù)據(jù)來源
        1.原油價(jià)格(fob)。
        2.盧布匯率(er)。
        3.俄羅斯股指(rts)。
三、實(shí)證分析
    (一)參數(shù)估計(jì)結(jié)果
    (二)時(shí)變脈沖響應(yīng)分析
        1.各個(gè)時(shí)點(diǎn)不同提前期的脈沖響應(yīng)時(shí)變特征。
        2.特定時(shí)點(diǎn)的脈沖響應(yīng)時(shí)變特征分析。
四、結(jié)論與啟示


【參考文獻(xiàn)】：
博士論文
[1]盧布匯率制度安排對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)影響研究[D]. 于娟.遼寧大學(xué) 2011



本文編號(hào)：3186373