自組織組合預(yù)測模型的EMD改進在石油期貨市場中的應(yīng)用
本文關(guān)鍵詞：定量分析石油期貨市場與石油現(xiàn)貨市場的關(guān)系，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
《電子科技大學(xué)》 2008年
自組織組合預(yù)測模型的EMD改進在石油期貨市場中的應(yīng)用
何繼銳
【摘要】： 石油是重要的資源之一,石油價格的波動可以直接影響到一個國家經(jīng)濟的發(fā)展,而石油期貨價格是市場對石油現(xiàn)貨價格的一種預(yù)期,因此準(zhǔn)確預(yù)測石油期貨價格成為政府、企業(yè)和研究者關(guān)注的重要領(lǐng)域。然而石油期貨價格具有時間序列數(shù)據(jù)的典型特點,即非線性和非平穩(wěn)性,這給價格的預(yù)測帶來了極大的困難。越來越多的研究者發(fā)現(xiàn),金融市場價格看似無規(guī)律的波動背后,似乎有一些潛在的信息或規(guī)律。尤其是在受到眾多因素影響的石油期貨市場中,將隱藏在數(shù)據(jù)中的信息提取出來進行研究,將對投資者做出有效的指導(dǎo)。 針對石油期貨價格數(shù)據(jù)的特點,本文將經(jīng)驗?zāi)Ｊ椒纸?EMD)方法與現(xiàn)有的預(yù)測方法相結(jié)合,提出了相似體合成(AC)預(yù)測的EMD改進模型,并進行了實證研究。首先利用EMD方法對NYMEX市場的原油期貨價格進行分解,得到一系列平穩(wěn)且具有較強周期性的本征模函數(shù)(IMF)和一個趨勢項。然后根據(jù)每個IMF的周期大小選擇模式長度,用AC算法對IMF和趨勢項做一步及三步的樣本外滾動預(yù)測,實證結(jié)果表明了該模型具有良好的預(yù)測能力。 為了提高預(yù)測模型的精度,我們將自組織數(shù)據(jù)挖掘(GMDH)引入預(yù)測模型中,用GMDH方法對IMF和趨勢項的預(yù)測值進行最優(yōu)化的智能組合,找出IMF和趨勢項之間的最優(yōu)組合,再用組合模型得到最后的預(yù)測值。實證結(jié)果表明,基于GMDH的組合預(yù)測模型充分的挖掘了數(shù)據(jù)中的特點,顯示了其獨特的優(yōu)越性。 本文根據(jù)原油期貨價格的數(shù)據(jù)特點,將EMD方法引入預(yù)測模型的建立中,對數(shù)據(jù)中的隱藏信息進行挖掘,并結(jié)合現(xiàn)有的預(yù)測方法和數(shù)據(jù)挖掘方法進行預(yù)測模型的構(gòu)建,并通過實證研究證明了該模型具有良好的預(yù)測能力,為石油期貨的投資者提供了切實可行的經(jīng)驗;其次,該模型具有良好的推廣能力,可以應(yīng)用于金融市場其它產(chǎn)品的預(yù)測。
【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F713.36
【目錄】：
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8 趙海英;閩清縣建設(shè)用地的組合預(yù)測模型[D];福建師范大學(xué);2008年
9 伊瑞;電力負荷預(yù)測中的數(shù)學(xué)方法及應(yīng)用研究[D];中南大學(xué);2006年
10 姚萌;網(wǎng)絡(luò)流量組合預(yù)測模型的研究[D];江南大學(xué);2008年
本文關(guān)鍵詞：定量分析石油期貨市場與石油現(xiàn)貨市場的關(guān)系，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
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