本文關(guān)鍵詞：煤炭投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與蒙特卡洛模擬，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國是以煤炭為主要能源的國家,煤炭在我國的一次能源結(jié)構(gòu)中占有不可替代的重要地位。隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入,分析、評價(jià)煤炭投資項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來越成為業(yè)內(nèi)投資、經(jīng)營和管理中的重要工作。 目前,我國對煤炭投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)一般采用確定性方法,即根據(jù)一些預(yù)測或估算得到的數(shù)據(jù),推算出唯一確定的經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)值,并以此作為煤炭投資項(xiàng)目的戰(zhàn)略決策依據(jù)。然而,實(shí)踐中煤炭投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益往往受許多對經(jīng)濟(jì)效果具有影響而又容易發(fā)生變化的隨機(jī)因素的影響,所以僅對這些因素進(jìn)行敏感性分析是不夠的。要全面了解煤炭投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效果的變化規(guī)律,詳細(xì)考察煤炭投資項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)以及各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可靠程度,還需對項(xiàng)目作深入地風(fēng)險(xiǎn)分析,蒙特卡洛法就是解決以上問題的重要方法之一。 蒙特卡洛方法是按照變量的分布隨機(jī)選取數(shù)值,模擬項(xiàng)目的投資過程,通過大量的獨(dú)立、重復(fù)計(jì)算,得到多個(gè)模擬結(jié)果,再根據(jù)統(tǒng)計(jì)原理計(jì)算各模擬結(jié)果的統(tǒng)計(jì)量,得到相關(guān)經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)特征,從而對項(xiàng)目投資收益與風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)比較清晰的估計(jì)。本文借鑒了國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn),把蒙特卡洛法應(yīng)用于煤炭投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析中,建立了煤炭投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析的一種實(shí)用模型,為煤炭項(xiàng)目的理性投資提供了價(jià)值更高的決策依據(jù)來源。 論文系統(tǒng)分析了煤炭工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,概述了我國煤炭業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)源,總結(jié)了國內(nèi)外有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析的研究現(xiàn)狀及進(jìn)展,借鑒了國內(nèi)外有關(guān)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的相關(guān)方法和成果,采用大量的數(shù)據(jù)和資料對煤炭投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)來源進(jìn)行了分析,并在定性分析的基礎(chǔ)上提出定量分析模型,結(jié)合我國煤炭投資項(xiàng)目的實(shí)際情況,以實(shí)際案例說明了如何采用蒙特卡洛法模擬分析我國煤炭投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。 本文是一個(gè)應(yīng)用研究,它的創(chuàng)新之處在于:①創(chuàng)新地應(yīng)用現(xiàn)有理論來研究高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),把折現(xiàn)現(xiàn)金流量模型與蒙特卡洛隨機(jī)模擬法有機(jī)結(jié)合起來,運(yùn)用概率論和大數(shù)定理分析煤炭投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn);②用具體實(shí)例闡釋了蒙特卡洛法在煤炭投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用,類似的投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析也可以借鑒應(yīng)用。
【關(guān)鍵詞】：蒙特卡洛法 風(fēng)險(xiǎn)分析 煤炭投資項(xiàng)目
【學(xué)位授予單位】：中國地質(zhì)大學(xué)（北京）
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號】：F426.21
【目錄】：

• 1 引言11-16
• 1.1 選題依據(jù)與研究意義11-12
• 1.1.1 選題依據(jù)11-12
• 1.1.2 研究意義12
• 1.2 相關(guān)領(lǐng)域國內(nèi)外研究及應(yīng)用現(xiàn)狀12-15
• 1.2.1 世界計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)的迅猛發(fā)展12-13
• 1.2.2 國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)分析的發(fā)展現(xiàn)狀13-14
• 1.2.3 風(fēng)險(xiǎn)分析軟件應(yīng)用發(fā)展概況14-15
• 1.3 擬解決的主要問題與研究方法15-16
• 1.3.1 擬解決的主要問題15
• 1.3.2 主要研究方法15-16
• 2 煤炭工業(yè)發(fā)展16-32
• 2.1 世界煤炭工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀16-17
• 2.1.1 世界煤炭資源16-17
• 2.1.2 煤炭市場17
• 2.1.3 世界十大煤炭公司生產(chǎn)與經(jīng)營17
• 2.2 世界煤炭工業(yè)發(fā)展趨勢17-19
• 2.2.1 礦井大型化18
• 2.2.2 企業(yè)集團(tuán)化18
• 2.2.3 產(chǎn)業(yè)鏈條化18-19
• 2.3 2005年中國煤炭資源狀況19
• 2.4 煤炭產(chǎn)量19-21
• 2.4.1 近10年煤炭產(chǎn)量19-20
• 2.4.2 煤礦的生產(chǎn)狀況20-21
• 2.5 煤炭消費(fèi)需求21-23
• 2.5.1 能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)21-22
• 2.5.2 目前我國的經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)決定行業(yè)特征22
• 2.5.3 煤炭的旺盛需求集中于四大行業(yè)22-23
• 2.6 煤炭供求與價(jià)格趨勢23-25
• 2.6.1 需求旺盛，產(chǎn)能不足，，供應(yīng)緊張23-24
• 2.6.2 供需的不平衡導(dǎo)致價(jià)格上漲24-25
• 2.7 煤炭運(yùn)輸：供應(yīng)的瓶頸25-27
• 2.7.1 鐵路運(yùn)輸26-27
• 2.7.2 公路運(yùn)輸受制于“限載限超”27
• 2.8 中國煤炭開采和利用面臨的巨大挑戰(zhàn)27-29
• 2.9 我國煤炭投資項(xiàng)目競爭力現(xiàn)狀29-30
• 2.9.1 2005年煤炭市場總體形勢分析及主要特點(diǎn)29-30
• 2.9.2 煤炭投資項(xiàng)目競爭的特殊性及存在的問題30
• 2.10 小結(jié)30-32
• 3 風(fēng)險(xiǎn)概述32-37
• 3.1 風(fēng)險(xiǎn)的含義32
• 3.2 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性32-34
• 3.3 風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)34-35
• 3.4 風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素35
• 3.5 風(fēng)險(xiǎn)的分類35-37
• 4 煤炭投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析37-47
• 4.1 市場風(fēng)險(xiǎn)38-39
• 4.1.1 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性風(fēng)險(xiǎn)38-39
• 4.1.2 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)39
• 4.2 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)39-43
• 4.2.1 完全生產(chǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)39-40
• 4.2.2 項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)40
• 4.2.3 地質(zhì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)40-41
• 4.2.4 運(yùn)輸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)41
• 4.2.5 維簡風(fēng)險(xiǎn)41-42
• 4.2.6 安全風(fēng)險(xiǎn)42-43
• 4.3 政治風(fēng)險(xiǎn)43-44
• 4.3.1 產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)43
• 4.3.2 稅收制度風(fēng)險(xiǎn)43-44
• 4.3.3 法律風(fēng)險(xiǎn)44
• 4.4 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)44-45
• 4.5 信用風(fēng)險(xiǎn)45
• 4.6 完工風(fēng)險(xiǎn)45
• 4.7 金融風(fēng)險(xiǎn)45-46
• 4.8 小結(jié)46-47
• 5 煤炭投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析定量模型47-54
• 5.1 風(fēng)險(xiǎn)評估的理論基礎(chǔ)47-48
• 5.2 煤炭資源系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)評估過程48-50
• 5.2.1 定義系統(tǒng)48
• 5.2.2 風(fēng)險(xiǎn)識別48-49
• 5.2.3 風(fēng)險(xiǎn)估算與評價(jià)49-50
• 5.2.4 風(fēng)險(xiǎn)處理與控制50
• 5.2.5 風(fēng)險(xiǎn)決策50
• 5.3 煤炭投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估算的數(shù)學(xué)模型50-53
• 5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)估算中的概率分析方法51-52
• 5.3.2 概率風(fēng)險(xiǎn)模型52-53
• 5.4 小結(jié)53-54
• 6 蒙特卡洛模擬54-67
• 6.1 蒙特卡洛模擬法簡介54-55
• 6.2 蒙特卡洛模擬法的基本原理55
• 6.3 蒙特卡洛模擬法應(yīng)用的基本數(shù)學(xué)模型55-57
• 6.4 風(fēng)險(xiǎn)變量常用的概率分布57-59
• 6.5 蒙特卡洛法在煤炭投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析中的計(jì)算實(shí)例分析59-65
• 6.5.1 數(shù)字仿真方法59-60
• 6.5.2 隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生方法和模型參數(shù)確定60
• 6.5.3 案例60-65
• 6.5.4 案例結(jié)論.65
• 6.6 蒙特卡洛模擬法的優(yōu)缺點(diǎn)65-67
• 6.6.1 模擬方法的優(yōu)越性65-66
• 6.6.2 蒙特卡洛模擬法的適用范圍及局限性66-67
• 7 結(jié)論67-69
• 參考文獻(xiàn)69-72
• 致謝72

【引證文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 孫作人;周德群;;煤炭企業(yè)跨區(qū)域擴(kuò)張管理者風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度研究[J];能源技術(shù)與管理;2011年05期

2 饒?zhí)锾?呂濤;;港口煤炭庫存與煤炭價(jià)格的關(guān)系研究[J];煤炭技術(shù);2010年09期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李建力;我國礦業(yè)權(quán)市場投資風(fēng)險(xiǎn)問題研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2011年

2 向建偉;武漢WRN項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西南交通大學(xué);2011年

3 黃國英;大型能源項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西安科技大學(xué);2011年

4 林嗣竺;基于動態(tài)仿真技術(shù)的水電站財(cái)務(wù)計(jì)算建模與裝機(jī)容量優(yōu)化分析[D];西南交通大學(xué);2009年

5 王敏;銀行風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型研究[D];華北電力大學(xué);2012年

6 馮孝剛;化石能源跨國投資風(fēng)險(xiǎn)研究[D];北京工業(yè)大學(xué);2012年

7 蘇曼曼;基于LCC理論的保障性住房建設(shè)項(xiàng)目決策問題研究[D];中國海洋大學(xué);2012年

8 田在富;SG公司焦煤投資項(xiàng)目綜合評價(jià)研究[D];華南理工大學(xué);2012年

9 張凡;煤化工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究1[D];西安科技大學(xué);2012年

10 吳洋;蒙特卡洛模擬在干龍?zhí)跺i礦投資風(fēng)險(xiǎn)分析中的研究應(yīng)用[D];昆明理工大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：煤炭投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與蒙特卡洛模擬，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：390314