發(fā)布時(shí)間：2024-02-18 19:09

　　隨著煤炭開(kāi)采及煤化工企業(yè)生產(chǎn)的多元化,風(fēng)險(xiǎn)敞口更加復(fù)雜,利用期貨工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理勢(shì)在必行。利用期貨合約進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是做好期貨價(jià)格的預(yù)測(cè)。用焦炭、動(dòng)力煤、聚丙烯、甲醇四個(gè)主力期貨合約的收盤(pán)價(jià)分別建立和擬合ARIMA模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型,并對(duì)價(jià)格預(yù)測(cè)能力進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。通過(guò)模型對(duì)比發(fā)現(xiàn):BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型的效果好于ARIMA模型;動(dòng)力煤期貨合約對(duì)模型的適用性更佳。

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【文章目錄】：
一、引言
二、模型概述
    （一）ARIMA模型概述。
    （二）BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型概述。
三、實(shí)證分析
    （一）ARIMA
        1、平穩(wěn)性檢驗(yàn)。
        2、模型定階。
        3、模型檢驗(yàn)。
        4、數(shù)據(jù)擬合。
    （二）BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型
四、結(jié)論及建議
    （一）結(jié)論。
    （二）建議。



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