隨著煤炭開采及煤化工企業(yè)生產(chǎn)的多元化,風險敞口更加復雜,利用期貨工具進行風險管理勢在必行。利用期貨合約進行風險管理的前提是做好期貨價格的預測。用焦炭、動力煤、聚丙烯、甲醇四個主力期貨合約的收盤價分別建立和擬合ARIMA模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型,并對價格預測能力進行效果評價。通過模型對比發(fā)現(xiàn):BP神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型的效果好于ARIMA模型;動力煤期貨合約對模型的適用性更佳。

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【文章目錄】：
一、引言
二、模型概述
    （一）ARIMA模型概述。
    （二）BP神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型概述。
三、實證分析
    （一）ARIMA
        1、平穩(wěn)性檢驗。
        2、模型定階。
        3、模型檢驗。
        4、數(shù)據(jù)擬合。
    （二）BP神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型
四、結(jié)論及建議
    （一）結(jié)論。
    （二）建議。



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