本文針對秦皇島港動力煤價格預(yù)測的問題進(jìn)行研究,利用回歸分析、時間序列分析等方法,建立多元線性回歸模型、時間序列模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。要求量化分析,給出從2019年5月1日至2020年4月30日,影響秦皇島動力煤價格的主要因素并按照影響程度從大到小進(jìn)行排序。本題使用多元線性回歸分析的方法,根據(jù)價格表達(dá)式中各自變量前的系數(shù)大小對指標(biāo)的重要程度作出分析。要求預(yù)測秦皇島動力煤的未來31天、35周、36個月的價格。本文建立時間序列模型對主要因素進(jìn)行預(yù)測,再構(gòu)建BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,建立了3層BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),突破了模型一中指標(biāo)個數(shù)和指標(biāo)間相關(guān)性的限制。首先采用三次分段埃爾米特樣條插值法補(bǔ)充了一些數(shù)據(jù),其次解決了不完全數(shù)據(jù)的問題,最后使訓(xùn)練集和檢驗(yàn)集與真實(shí)數(shù)據(jù)相比均達(dá)到10^-4精度,通過主要因素的預(yù)測值,預(yù)測出秦皇島動力煤的價格。 

【文章來源】：智慧中國. 2020,(09)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、問題分析
三、模型假設(shè)
四、模型分析
    （一）模型的優(yōu)點(diǎn):
    （二）模型的缺點(diǎn):
五、總結(jié)



本文編號：3134982