發(fā)布時間：2017-06-23 19:08

  本文關(guān)鍵詞：經(jīng)濟周期對我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的影響分析——基于VAR模型的實證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文利用向量自回歸模型(VAR),通過脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解技術(shù),分析主要宏觀經(jīng)濟變量的沖擊對我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險水平影響的傳遞過程以及貢獻(xiàn)程度,并對經(jīng)濟周期內(nèi)商業(yè)銀行的經(jīng)營行為及其風(fēng)險形成機制展開分析。研究發(fā)現(xiàn):宏觀經(jīng)濟變量的波動對我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的變化有較大影響,不良率的周期波動對自身的慣性影響非常明顯;GDP的周期波動與不良率呈逐漸減弱的反相關(guān)關(guān)系;物價周期波動對不良率的影響呈先正再負(fù)再轉(zhuǎn)正的波動變化,而且持續(xù)時間較長;寬松的貨幣政策會助長不良率的提高。
【作者單位】： 渤海銀行戰(zhàn)略發(fā)展部;渤海銀行博士后工作站;
【關(guān)鍵詞】： 經(jīng)濟周期 信貸風(fēng)險 不良貸款 逆周期監(jiān)管
【分類號】：F224;F832.4;F124.8
【正文快照】： 一V引言經(jīng)濟周期性波動是各國經(jīng)濟運行中普遍存在的一種經(jīng)濟現(xiàn)象,也是宏觀經(jīng)濟學(xué)的主要研究課題之一。20世紀(jì)80年代以來,真實經(jīng)濟周期理論曾一度被視為經(jīng)濟周期理論的正統(tǒng)研究方法。它主要從實體經(jīng)濟運行的角度來解釋經(jīng)濟周期的生成原因及傳導(dǎo)機制,但對金融因素對真實經(jīng)濟的實

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前9條

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本文編號：476005