發(fā)布時(shí)間：2021-04-01 12:30

　　內(nèi)部評級法是監(jiān)管當(dāng)局對國內(nèi)大型商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的要求;當(dāng)前形勢下,商業(yè)銀行需加緊研究宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對資產(chǎn)質(zhì)量及經(jīng)營業(yè)績的影響,提高自身風(fēng)控能力。本文通過對國內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系-內(nèi)部評級法的研究,指出基礎(chǔ)PD模型實(shí)踐中存在的兩個(gè)問題,一是缺乏量化分析宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的能力,二是年報(bào)評級制度存在滯后性。這也導(dǎo)致PD模型與國外廣泛應(yīng)用的外部評級模型（如穆迪的KMV模型）相比,實(shí)用性受到限制,同時(shí)也對后續(xù)資本充足率計(jì)量、績效指標(biāo)評價(jià)的有效性產(chǎn)生影響。經(jīng)過權(quán)衡,筆者認(rèn)為可以在已應(yīng)用的PD模型基礎(chǔ)上,建立內(nèi)部評級遷移矩陣,并收集機(jī)構(gòu)每季或每月公布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)波動(dòng)與遷移概率的關(guān)系,定期調(diào)整部分客戶內(nèi)部評級,一定程度上解決滯后性問題,同時(shí)也解決了缺乏量化分析手段的問題。實(shí)證分析方面,本文首先通過Logistic回歸,建立了有效的制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)兩個(gè)行行業(yè)的PD違約概率模型,并利用該模型構(gòu)建了行業(yè)評級遷移矩陣。通過線性回歸,證明了宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)波動(dòng)與評級下遷概率之間存在內(nèi)在關(guān)系。運(yùn)用實(shí)證分析結(jié)果,本文建議構(gòu)建遷移矩陣系統(tǒng),輔助評級工作,實(shí)現(xiàn)量化評價(jià)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對客... 

【文章來源】：華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：64 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 選題意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
    1.3 本文觀點(diǎn)及主要結(jié)構(gòu)
    1.4 本章小結(jié)
第二章 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量實(shí)施情況
    2.1 資本管理高級方法
    2.2 內(nèi)部評級法體系組成
    2.3 內(nèi)部評級法在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
    2.4 內(nèi)部評級法在實(shí)踐中存在的問題及解決思路
    2.5 本章小結(jié)
第三章 基礎(chǔ)PD模型構(gòu)建
    3.1 建模方法選擇
    3.2 Logistic回歸建模主要步驟
    3.3 制造業(yè)PD模型
    3.4 批發(fā)零售業(yè)PD模型
    3.5 本章小結(jié)
第四章 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對遷移概率的影響分析
    4.1 宏觀經(jīng)濟(jì)變量選擇
    4.2 遷移矩陣構(gòu)建
    4.3 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)波動(dòng)對遷移概率影響的量化分析
    4.4 本章小結(jié)
第五章 對內(nèi)部評級法的改進(jìn)建議
    5.1 對PD模型應(yīng)用的改進(jìn)建議
    5.2 進(jìn)一步研究宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響
    5.3 本章小結(jié)
全文總結(jié)
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
附件


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3113338