選取我國1990-2018年的數(shù)據(jù)為樣本,運(yùn)用結(jié)構(gòu)向量自回歸模型(SVAR)對隨機(jī)變量進(jìn)行脈沖分析和方差分解分析。結(jié)果顯示:貨幣價(jià)值波動(dòng)初期導(dǎo)致系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)增加,對財(cái)富分配差距擴(kuò)大的影響滯后。財(cái)富分配差距擴(kuò)大初期對導(dǎo)致系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)影響較小,隨后增加;貨幣價(jià)值波動(dòng)對系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響較大,并導(dǎo)致財(cái)富分配差距擴(kuò)大。
【部分圖文】：

(1)SVAR的脈沖分析。各變量之間的脈沖分析結(jié)果如圖1。如圖1可知,系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)初期導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格和貨幣價(jià)值的下降,對財(cái)富分配差距擴(kuò)大的影響不明顯。從反應(yīng)速度來看,資產(chǎn)價(jià)格的反應(yīng)最快,其次是貨幣價(jià)值;從持續(xù)的時(shí)間來看,資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)在4期后逐步恢復(fù),對貨幣價(jià)值的影響持續(xù)時(shí)間較長。

SVAR的結(jié)構(gòu)預(yù)測誤差方差分解
【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：2892158