【摘要】：作為工業(yè)基礎原料的石油對于一個國家的經(jīng)濟騰飛具有舉足輕重的作用。自從我國加入WTO以后經(jīng)濟發(fā)展加速明顯,制造業(yè)需要大量的石油衍生產(chǎn)品,石油的需求變得越來越大。最近一段時期,國際油價走勢由于受到反恐、政治干預、局部沖突等因素的干擾變得越來越不穩(wěn)定,表現(xiàn)出劇烈變動的特點。因此,研究分析國際油價波動對我國經(jīng)濟可能產(chǎn)生的沖擊具有重要意義。傳統(tǒng)的石油價格分析多集中在進行一些定性的理論分析或者進行一些比較簡單的回歸分析,不能清楚地解釋說明內部存在的一些統(tǒng)計規(guī)律。本文針對這一狀況,把在金融工程中使用較多的ARMA-GARCH理論應用于對油價的分析,并且新定義了一個函數(shù)相關度量指標作為研究國內外油價相關程度的一個參考。與以前的定性和回歸分析相比,使用ARMA-GARCH以及新的相關度量指標可以更加系統(tǒng)地分析研究油價變動的影響以及波動的趨勢,更加深入地剖析油價變動的內部規(guī)律,所得到的內容具有更強的統(tǒng)計學意義。本文將歷史油價數(shù)據(jù)經(jīng)過預處理以后,進行了平穩(wěn)性檢驗,并將得到的序列進行新的相關性指標分析,根據(jù)分析結果對可能滿足的模型進行逐個檢測選出最優(yōu)模型,在此過程中發(fā)現(xiàn)大慶油價與WTI油價之間存在著長期穩(wěn)定的協(xié)整關系,模型的殘差序列具有高階的ARCH效應,滿足ARMA-GARCH模型。在利用一般均衡模型GTAP模擬分析石油價格的變動對我國經(jīng)濟產(chǎn)生的影響時,發(fā)現(xiàn)在新的相關性度量指標下世界油價變動與我國GDP波動之間存在著較顯著的相關性。最后,在綜合研究結果的基礎上提出一些建議。
【學位授予單位】：華南理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F764.1;F124;F224

【參考文獻】

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本文編號：2556333