【摘要】：近些年來(lái)時(shí)變參數(shù)消費(fèi)敏感度模型得到廣泛應(yīng)用,但其時(shí)變參數(shù)形式設(shè)置過(guò)于隨意,內(nèi)生性結(jié)構(gòu)也沒(méi)有得到足夠的關(guān)注。本文建立了一個(gè)具有一般性的內(nèi)生性時(shí)變參數(shù)消費(fèi)敏感度模型,并構(gòu)建了一個(gè)對(duì)兩步卡爾曼濾波過(guò)程都適用的濾波理論方法,以處理模型的內(nèi)生性結(jié)構(gòu)。實(shí)證分析了天津市城鎮(zhèn)居民的長(zhǎng)期消費(fèi),該模型有效的處理了其內(nèi)生性問(wèn)題,且擬合效果很好,發(fā)現(xiàn)其消費(fèi)敏感度是時(shí)變的,且經(jīng)歷了三個(gè)不同形成機(jī)理的規(guī)律性階段.現(xiàn)階段只有提高天津市城鎮(zhèn)居民可支配收入,才能突破流動(dòng)性約束的瓶頸,提高其消費(fèi)需求。
[Abstract]:In recent years, the time-varying parameter consumption sensitivity model has been widely used, but its time-varying parameter form is too arbitrary, and the endogenous structure has not been paid enough attention to. In this paper, a general consumption sensitivity model with endogenous time-varying parameters is established, and a filtering theory method suitable for the two-step Kalman filtering process is constructed to deal with the endogenous structure of the model. Empirical analysis of the long-term consumption of Tianjin urban residents, the model effectively deal with its endogenous problems, and the fitting effect is very good, found that its consumption sensitivity is time-varying, and experienced three different formation mechanisms of the regular stages. Only by raising the disposable income of urban residents in Tianjin can we break through the bottleneck of liquidity constraint and increase their consumption demand.
【作者單位】： 華僑大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(11YJC910008) 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金(JBSK1202)資助
【分類(lèi)號(hào)】：F126.1;F224

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本文編號(hào)：2132008