本文關(guān)鍵詞：我國(guó)銀行信貸順周期性的非對(duì)稱特征研究

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【摘要】：始于2007-2008年的全球金融危機(jī),使銀行體系的順周期性問(wèn)題進(jìn)一步引起了銀行業(yè)、監(jiān)管層、學(xué)術(shù)界的高度重視。為了深入研究我國(guó)商業(yè)銀行信貸增長(zhǎng)順周期性的具體特征,檢驗(yàn)我國(guó)銀行信貸與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系是否具有非線性、非對(duì)稱特征,本文采用平滑轉(zhuǎn)換回歸模型(STR),研究了我國(guó)商業(yè)銀行信貸增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系。研究結(jié)果表明,我國(guó)商業(yè)銀行信貸增長(zhǎng)的順周期性是非對(duì)稱的,在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度比較低的階段,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的波動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行信貸增長(zhǎng)的影響更為明顯。本文認(rèn)為,信用評(píng)級(jí)遷移、貨幣政策效應(yīng)及銀行經(jīng)理人羊群效應(yīng)的非對(duì)稱性,是導(dǎo)致商業(yè)銀行信貸增長(zhǎng)順周期性非對(duì)稱的原因。
【作者單位】： 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)博士后工作站;中山大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 順周期性 非對(duì)稱 STR模型
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“房地產(chǎn)及其金融資產(chǎn)的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理”(71231008)的資助
【分類號(hào)】：F832.4
【正文快照】： —、引言 長(zhǎng)期以來(lái),宏觀經(jīng)濟(jì)與金融部門之間的關(guān)系一直是經(jīng)濟(jì)學(xué)家關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。特別是2007— 2008年的全球金融危機(jī),更進(jìn)一步引起了銀行業(yè)、監(jiān)管層、學(xué)術(shù)界對(duì)銀行體系順周期性問(wèn)題的高度重視。順周期性是指銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的正反饋機(jī)制,表現(xiàn)為銀行信貸行為與經(jīng)濟(jì)周

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