本文關(guān)鍵詞：中國創(chuàng)業(yè)板上市公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型研究

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【摘要】：創(chuàng)業(yè)板的建立有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和企業(yè)自主創(chuàng)新能力的提升,解決了我國部分科技含量高,成長性強(qiáng)的中小企業(yè)普遍存在的融資渠道單一和資金短缺問題。由于創(chuàng)業(yè)板企業(yè)多為高新技術(shù)企業(yè)或高成長型企業(yè),他們的發(fā)展主要依賴于核心技術(shù)的成熟,發(fā)展,依賴于技術(shù)骨干等人力資本。行業(yè)的特點(diǎn)和企業(yè)的發(fā)展階段共同決定了企業(yè)的價(jià)值主要取決于技術(shù)創(chuàng)新和高回報(bào)的投資。也正因?yàn)槿绱?創(chuàng)業(yè)板企業(yè)均具有高成長性伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),如營運(yùn)不穩(wěn)定,股份溢價(jià)發(fā)行,營運(yùn)時(shí)間短等現(xiàn)實(shí)情況均是其風(fēng)險(xiǎn)形成的原因�；谝陨�,創(chuàng)業(yè)板存在極大的風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)的加大不僅會(huì)使投資者蒙受損失,也會(huì)使公司本身陷入財(cái)務(wù)困境,影響證券市場(chǎng)的穩(wěn)定和秩序。因此度量公司風(fēng)險(xiǎn),給創(chuàng)業(yè)板提供風(fēng)險(xiǎn)指示信號(hào),將風(fēng)險(xiǎn)扼殺于搖籃里勢(shì)在必行。本文選用通過結(jié)合創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)特征選擇了若干指示創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),運(yùn)用主成分分析法,精簡指標(biāo),然后構(gòu)建Logistic風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型,從而對(duì)創(chuàng)業(yè)板上市公司的風(fēng)險(xiǎn)起到一定的預(yù)測(cè)作用,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,從而管理風(fēng)險(xiǎn)。
【關(guān)鍵詞】：創(chuàng)業(yè)板上市公司 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) Logistic風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型
【學(xué)位授予單位】：西華大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F275;F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1.緒論8-14
• 1.1 研究背景及意義8-10
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意義9-10
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述10-12
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀10
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀10-12
• 1.2.3 國內(nèi)外研究述評(píng)12
• 1.3 研究內(nèi)容與研究方法12-14
• 1.3.1 研究內(nèi)容12-14
• 1.3.2 研究方法14
• 2.創(chuàng)業(yè)板及創(chuàng)業(yè)板上市公司相關(guān)理論及其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)形成的影響14-19
• 2.1 創(chuàng)業(yè)板概念及特點(diǎn)14-17
• 2.1.1 創(chuàng)業(yè)板概念14-15
• 2.1.2 創(chuàng)業(yè)板基本情況15
• 2.1.3 創(chuàng)業(yè)板制度與其引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)15-17
• 2.2 創(chuàng)業(yè)板上市公司概念及特點(diǎn)17-19
• 2.2.1 創(chuàng)業(yè)板上市公司概念17
• 2.2.2 中國創(chuàng)業(yè)板上市公司的特點(diǎn)及現(xiàn)狀分析17-19
• 3.創(chuàng)業(yè)板上市公司風(fēng)險(xiǎn)分析19-26
• 3.1 風(fēng)險(xiǎn)概念19-20
• 3.2 公司風(fēng)險(xiǎn)的一般闡述20-21
• 3.3 創(chuàng)業(yè)板上市公司風(fēng)險(xiǎn)具體分析21-26
• 3.3.1 創(chuàng)業(yè)板上市公司外部風(fēng)險(xiǎn)21-24
• 3.3.2 創(chuàng)業(yè)板上市公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)24-26
• 4.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型對(duì)比26-32
• 4.1 常見風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型介紹與優(yōu)缺點(diǎn)分析26-30
• 4.1.1 單變量判定模型26-27
• 4.1.2 多變量線性判定模型27-28
• 4.1.3 二元logistic回歸模型28-29
• 4.1.4 多元概率比(Probit)回歸模型29
• 4.1.5 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型29-30
• 4.1.6 聯(lián)合預(yù)測(cè)模型30
• 4.2 模型綜合評(píng)價(jià)30-32
• 5.創(chuàng)業(yè)板上市公司的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型創(chuàng)建32-48
• 5.1 模型構(gòu)建思路32-33
• 5.2 研究樣本的選取與數(shù)據(jù)來源33-34
• 5.3 指標(biāo)的選擇34-39
• 5.3.1 指標(biāo)選取原則34-35
• 5.3.2 創(chuàng)業(yè)板上市公司風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系構(gòu)建35-39
• 5.4 指標(biāo)顯著性檢驗(yàn)39-42
• 5.4.1 正態(tài)分布檢驗(yàn)40-41
• 5.4.2 顯著性檢驗(yàn)41-42
• 5.5 主成分分析42-47
• 5.5.1 相關(guān)性檢驗(yàn)42-43
• 5.5.2 主成分因子提取43-44
• 5.5.3 因子成分的經(jīng)濟(jì)解釋44-46
• 5.5.4 因子得分的計(jì)算46-47
• 5.6 Logistic風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建與檢驗(yàn)47-48
• 5.6.1 Logistic風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建47-48
• 5.6.2 Logistic風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的檢驗(yàn)分析48
• 6.風(fēng)險(xiǎn)管理的防范措施48-50
• 7.結(jié)論50-52
• 7.1 研究結(jié)論50
• 7.2 研究的不足50-52
• 參考文獻(xiàn)52-54
• 致謝54-55
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況55-56

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本文編號(hào)：799390