本文關(guān)鍵詞：基于面板Logit模型的銀行客戶貸款違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究

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【摘要】：采用我國(guó)主要銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的客戶大額授信月度微觀面板數(shù)據(jù),對(duì)銀行客戶貸款違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警.從客戶外部因素、客戶經(jīng)營(yíng)水平、客戶交易水平三個(gè)維度,建立了包含56個(gè)因素的客戶貸款違約預(yù)警三級(jí)指標(biāo)體系.基于這些指標(biāo),構(gòu)建了銀行客戶貸款違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的面板Logit模型;并提出了基于模擬退火算法的面板Logit模型變量選取方法,最終選出24個(gè)預(yù)警指標(biāo).根據(jù)這些指標(biāo)進(jìn)行銀行客戶貸款違約預(yù)警,達(dá)到了較高的預(yù)警精度.最后,對(duì)我國(guó)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)管理提出了相應(yīng)的政策建議.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)管理學(xué)院;中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【關(guān)鍵詞】： 貸款違約 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 面板Logit模型 模型選取
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71301160,71271202,71403024)
【分類號(hào)】：F832.4;F224
【正文快照】： A study on early-warning of bank customer loan defaults basedon panel Logit modelHU Yi1,WANG Jue2,YANG Xiao-guang2(1.School of Management,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;2.Academy of Mathematicsand Systems Science,Chinese A

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本文編號(hào)：711809