本文關(guān)鍵詞：全球主要股票市場(chǎng)對(duì)我國(guó)股市的多渠道協(xié)同波動(dòng)溢出效應(yīng)——?dú)W債危機(jī)背景下基于中證行業(yè)指數(shù)視角的研究

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【摘要】：本文提出了基于譜聚類方法、獨(dú)立成分分析、GARCH和VAR的金融風(fēng)險(xiǎn)多渠道協(xié)同傳染模型。從中證行業(yè)指數(shù)角度出發(fā),利用該模型實(shí)證分析了歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)背景下全球主要股票市場(chǎng)對(duì)我國(guó)股市的多渠道協(xié)同波動(dòng)溢出效應(yīng)。實(shí)證結(jié)果表明歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)分多個(gè)渠道影響我國(guó)股市的不同行業(yè)指數(shù)的波動(dòng)率,并且波動(dòng)溢出呈現(xiàn)集中性特點(diǎn)。
【作者單位】： 內(nèi)蒙古大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;大連理工大學(xué)系統(tǒng)工程研究所;
【關(guān)鍵詞】： 金融風(fēng)險(xiǎn) 多渠道協(xié)同波動(dòng)溢出 行業(yè)指數(shù)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(71431008);國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(61463039) 中國(guó)博士后科學(xué)基金項(xiàng)目(2015-M581192) 內(nèi)蒙古自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2014BS0706) 內(nèi)蒙古大學(xué)高層次人才引進(jìn)項(xiàng)目(30105-125116)
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 引言美國(guó)次貸危機(jī)的陰霾還未完全散盡,歐洲債務(wù)危機(jī)成為了困擾世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素。在經(jīng)濟(jì)全球化的當(dāng)今世界,面臨國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),我國(guó)經(jīng)濟(jì)也難以獨(dú)善其身,經(jīng)濟(jì)下行現(xiàn)象開(kāi)始逐漸顯現(xiàn)。金融危機(jī)究竟會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生多大程度的影響?這是一項(xiàng)值得深入研究的課題

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 蔣志平;田益祥;杜學(xué)鋒;;中國(guó)與歐美金融市場(chǎng)間傳染效應(yīng)的動(dòng)態(tài)演變——基于歐債危機(jī)與次貸危機(jī)的比較分析[J];管理評(píng)論;2014年08期

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【共引文獻(xiàn)】

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7 林小斐;;中國(guó)對(duì)國(guó)際金融格局調(diào)整對(duì)策分析[J];技術(shù)與市場(chǎng);2016年03期

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9 姚登寶;劉曉星;張旭;;市場(chǎng)流動(dòng)性與市場(chǎng)預(yù)期的動(dòng)態(tài)相關(guān)結(jié)構(gòu)研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析[J];中國(guó)管理科學(xué);2016年02期

10 馬丹;劉麗萍;陳坤;;關(guān)聯(lián)效應(yīng)還是傳染效應(yīng)[J];統(tǒng)計(jì)研究;2016年02期

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 文鳳華;龔旭;黃創(chuàng)霞;陳曉紅;楊曉光;;股市信息流對(duì)收益率及其波動(dòng)的影響研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2013年11期

2 康立;龔六堂;陳永偉;;金融摩擦、銀行凈資產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的行業(yè)間傳導(dǎo)[J];金融研究;2013年05期

3 王小梅;秦學(xué)志;尚勤;;國(guó)外非關(guān)稅措施研究綜述[J];國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題;2013年04期

4 王愛(ài)儉;王t熲，

本文編號(hào)：711249