本文關(guān)鍵詞：利率期限結(jié)構(gòu)模型綜述及Wishart模型介紹

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【摘要】：本文前一部分利率期限結(jié)構(gòu)的文獻綜述,后一部分是Wishart模型的推導過程。本文使用的定價模型是二維Wishart模型是一種矩陣形式的隨機微分過程,模型中的參數(shù)和狀態(tài)變量都是多維矩陣,本文只討論二維矩陣的形式。在用Wishart給區(qū)間累計債券做定價的過程中,本文設定的Wishart過程矩量母函數(shù)形式是十分重要的運算環(huán)節(jié),在具體計算表達式的推導中多次使用傅里葉變換和快速傅里葉變換(FFT)的方法。
【作者單位】： 浙江財經(jīng)大學;
【關(guān)鍵詞】： Wishart模型 利率期限結(jié)構(gòu)模型 傅里葉變換
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 一、文獻綜述(一)傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)的經(jīng)典理論所謂利率模型,是指對債券收益率關(guān)于離債券到期時間的依賴關(guān)系的一種數(shù)學描述,這一關(guān)系被稱為利率期限結(jié)構(gòu)。上世紀70年代以前,利率期限結(jié)構(gòu)的研究主要集中在定性的研究,核心是研究何種力量決定了期限結(jié)構(gòu)的形狀變化,其中包括預期

【參考文獻】

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 龔厚文;Wishart自回歸模型的貝葉斯算法研究[D];湖南師范大學;2014年

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本文編號：706504