本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)條件下終端時間可為無限的一維倒向隨機(jī)微分方程的一個引理

  更多相關(guān)文章： 倒向隨機(jī)微分方程 一般時間終端 隨機(jī)過程

【摘要】：本文證明了隨機(jī)條件下終端時間可為無限的一維倒向隨機(jī)微分方程的一個引理,推廣了Fan-Jiang-Tian(2011)中的引理5。
【作者單位】： 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院基礎(chǔ)部;
【關(guān)鍵詞】： 倒向隨機(jī)微分方程 一般時間終端 隨機(jī)過程
【分類號】：O211.63;F830.9
【正文快照】： _、引言 Pardoux-Peng(1990)首次提出了倒向隨機(jī)微分方程(以下簡記為BSDE),并且他們在終端時間有限且生成元系數(shù)滿足-致Lipschitz條件下,證明了多維BSDE解的存在唯一性.從那時起,人們懷著極大的興趣來研究這些BSDE.它們已經(jīng)漸漸成為數(shù)學(xué)金融,隨機(jī)博弈與最優(yōu)控制以及偏微分方

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本文編號：620746