本文關(guān)鍵詞：存款利率市場(chǎng)化背景下中小銀行盈利能力壓力測(cè)試分析

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【摘要】：近年來(lái),我國(guó)利率市場(chǎng)化步調(diào)不斷加快,央行行長(zhǎng)周小川在回答京華報(bào)記者提問(wèn)時(shí)表示,今年我國(guó)存款利率浮動(dòng)上限很可能完全放開(kāi),這一概率是非常大的。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的背景下,繼續(xù)推進(jìn)利率市場(chǎng)化既要狠抓改革攻堅(jiān),又要有效防控風(fēng)險(xiǎn)。本文主要內(nèi)容是首先定性論述利率市場(chǎng)化和我國(guó)中小銀行盈利,然后運(yùn)用敏感性壓力測(cè)試方法,從定量的角度出發(fā),以三家具有代表性的中小銀行為依托,研究存款利率市場(chǎng)化對(duì)銀行盈利的沖擊,并把存款利率市場(chǎng)化的改革分為兩個(gè)部分,一個(gè)是取消定期存款利率上限,一個(gè)是取消活期存款利率上限,分階段量化分析市場(chǎng)化可能造成的損失以及探討中小銀行非利息收入增長(zhǎng)對(duì)損失的緩解作用。在通過(guò)壓力測(cè)試分析得出結(jié)果后,本文得到以下結(jié)論:在短時(shí)期內(nèi),放開(kāi)存款上限可能會(huì)對(duì)銀行的利差凈收入盈利造成一定沖擊,但如果能采取審慎漸進(jìn)的改革步驟,將存款平均成本率控制在可接受范圍內(nèi),這樣帶來(lái)的利潤(rùn)損失就不會(huì)傷及到我國(guó)中小銀行資本金。放開(kāi)存款利率上限可能確實(shí)將引起中小銀行利息凈收入的驟降,但不能因噎廢食,停止利率市場(chǎng)化,中小銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),加大非利差業(yè)務(wù)發(fā)展力度。如此,只要在改革方式得當(dāng),銀行準(zhǔn)備充分、應(yīng)對(duì)積極的環(huán)境下,存款利率市場(chǎng)化不僅不會(huì)造成中小銀行盈利的巨大損失,還將對(duì)我國(guó)金融行業(yè)的發(fā)展造成深遠(yuǎn)影響。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 中小銀行盈利 壓力測(cè)試
【學(xué)位授予單位】：廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.3;F832.5
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 1.緒論8-16
• 1.1 研究背景和選題意義8-10
• 1.2 文獻(xiàn)綜述10-14
• 1.2.1 利率市場(chǎng)化對(duì)中小商業(yè)銀行影響研究綜述11-13
• 1.2.2 利率市場(chǎng)化下中小商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)措施綜述13-14
• 1.3 本文的研究思路14-15
• 1.4 本文主要內(nèi)容15-16
• 2.我國(guó)中小銀行盈利特征16-25
• 2.1 我國(guó)中小商業(yè)銀行盈利優(yōu)勢(shì)16-18
• 2.1.1 我國(guó)中小商業(yè)銀行與地方聯(lián)系緊密16-17
• 2.1.2 我國(guó)中小商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)突破17-18
• 2.1.3 我國(guó)中小商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)決策迅速18
• 2.1.4 我國(guó)中小商業(yè)銀行本土業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)18
• 2.2 我國(guó)中小商業(yè)銀行盈利劣勢(shì)18-22
• 2.2.1 我國(guó)中小商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模較小18-19
• 2.2.2 我國(guó)中小商業(yè)銀行品牌影響力弱19-20
• 2.2.3 我國(guó)中小商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理20-22
• 2.3 利率市場(chǎng)化下影響中小商業(yè)銀行盈利能力與水平的因素22-25
• 2.3.1 存款、貸款規(guī)模及利差22-24
• 2.3.2 中間業(yè)務(wù)收入24-25
• 3.中小商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景假定及對(duì)象選取25-30
• 3.1 敏感性壓力測(cè)試的定義、作用及步驟25-26
• 3.2 中小銀行盈利敏感性壓力測(cè)試假定26-28
• 3.2.1 選擇敏感性壓力測(cè)試的理由26-27
• 3.2.2 壓力測(cè)試情景假定27-28
• 3.3 選取測(cè)試對(duì)象及說(shuō)明28-30
• 4.定期存款利率市場(chǎng)化背景下中小商業(yè)銀行壓力測(cè)試分析30-39
• 4.1 定期存款利率敏感性壓力測(cè)試思路30
• 4.2 測(cè)試指標(biāo)選擇及說(shuō)明30-31
• 4.3 取消定期存款利率上限敏感壓力測(cè)試31-36
• 4.4 發(fā)展非利差業(yè)務(wù)對(duì)定期存款利率改革沖擊的緩沖36-39
• 4.5 測(cè)試小結(jié)39
• 5.活期存款利率市場(chǎng)化背景下中小商業(yè)銀行壓力測(cè)試分析39-47
• 5.1 活期存款利率敏感性壓力測(cè)試思路39-40
• 5.2 取消活期存款利率上限敏感壓力測(cè)試40-44
• 5.3 發(fā)展非利差業(yè)務(wù)對(duì)活期存款利率改革沖擊的緩沖44-47
• 5.4 測(cè)試小結(jié)47
• 6.測(cè)試結(jié)果分析及政策建議47-62
• 6.1 測(cè)試結(jié)果分析47-57
• 6.1.1 利息凈收入48-51
• 6.1.2 營(yíng)業(yè)收入51-56
• 6.1.3 測(cè)試中不足56-57
• 6.2 政策建議57-61
• 6.2.1 對(duì)利率市場(chǎng)化中金融監(jiān)管措施建議57-59
• 6.2.2 對(duì)利率市場(chǎng)化中市場(chǎng)機(jī)制建議59
• 6.2.3 對(duì)利率市場(chǎng)化中主體中小銀行建議59-61
• 6.3 小結(jié)61-62
• 參考文獻(xiàn)62-65
• 致謝65

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本文編號(hào)：533761