本文關鍵詞：基于能量計算模型的貝葉斯網絡股市態(tài)勢預測算法

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【摘要】：股市技術指標與股市走勢之間存在不一致性,導致難以有效預測股市態(tài)勢.文中通過對技術指標進行能量特性提取和特征融合,提出基于能量計算模型的貝葉斯網絡股市態(tài)勢預測算法.首先從能量角度提取技術指標蘊含的態(tài)勢信息,給出技術指標能量計算模型及其概率分布,并分析技術指標能量分布的不一致性.然后利用貝葉斯網絡對技術指標能量進行特征融合,引入分時狀態(tài)特征能量,并融合技術指標能量,建立股市態(tài)勢結構模型.最后基于股市態(tài)勢與相關特征能量之間的條件概率函數(shù),將能量約束關系引入到支持向量機中進行股市態(tài)勢預測.選取上海證券綜合指數(shù)3年的數(shù)據(jù)進行對比和分析,結果表明文中算法有效提升預測精度.
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學計算機與信息學院;安徽建筑大學電子與信息工程學院;
【關鍵詞】： 股市態(tài)勢預測 能量計算 貝葉斯網絡 支持向量機
【基金】：國家自然科學基金項目(No.61175051) 國家科技支撐計劃項目(No.2012BAJ08B01)資助
【分類號】：F830.91;TP18
【正文快照】： 1引言股市是一個非線性、高噪音的動態(tài)復雜系統(tǒng),影響股市的因素眾多且復雜多變,股市預測方法研究受到學者的廣泛關注.目前關于股市預測的研究大多集中于股票價格和股市波動值的預測,而對股市態(tài)勢的預測相對較少.早期對股市預測的研究主要基于股票數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布的假設,采用，

本文編號：527917