本文關(guān)鍵詞：基于支持向量機模型的我國商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展,商業(yè)銀行面臨的個人信貸信用風(fēng)險變得越來越難以管理和控制,此時,構(gòu)建精準(zhǔn)的個人信用風(fēng)險預(yù)警機制模型來評估個人信貸客戶的信用風(fēng)險,對我國商業(yè)銀行來說就顯得尤為重要。本文從商業(yè)銀行的角度出發(fā),在學(xué)習(xí)前人研究成果的基礎(chǔ)上,借鑒商業(yè)銀行企業(yè)信用風(fēng)險的研究成果,提出構(gòu)建個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制,主要內(nèi)容包括四個部分:第一,介紹信用、預(yù)警等的相關(guān)概念與理論;第二,介紹了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警機制研究現(xiàn)狀,提出建立我國商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制的緊迫性。第三,是對預(yù)警機制如何構(gòu)建的研究,包括預(yù)警級別的設(shè)置、預(yù)警指標(biāo)體系的構(gòu)建以及預(yù)警模型的選擇三個組成部分。其中,預(yù)警級別的設(shè)定根據(jù)我國個人信貸信用風(fēng)險實際情況及國外金融背景相似的國家做出的衡量,指標(biāo)體系部分參考國內(nèi)商業(yè)銀行通用的標(biāo)準(zhǔn)綜合整理而得,并對每一個指標(biāo)進行詳細(xì)分析;主要包括:基本情況、工作狀況、償還能力及還款意愿;預(yù)警模型的選擇是結(jié)合我國個人信貸實際情況,選擇支持向量機作為本文的理論模型。第四,以358份有效調(diào)查問卷數(shù)據(jù)為商業(yè)銀行個人信貸客戶樣本,選取訓(xùn)練樣本和測試樣本,先對19個指標(biāo)采用主成分分析進行降維,再運用支持向量機模型進行預(yù)測,預(yù)測的正確率達到87%,同時以合肥市某工商銀行的樣本作為案例分析,結(jié)果顯示準(zhǔn)確率為92.9%說明支持向量運用在個人信用預(yù)警預(yù)測是有效和精準(zhǔn)的。通過研究發(fā)現(xiàn),商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制模型是一種有效的個人信用風(fēng)險預(yù)警機制,此模型在商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制中對于不同的警情能夠很好的預(yù)測,達到控制風(fēng)險減小損失的效果。使其分類識別方式能為信貸業(yè)務(wù)部門提供客觀有力的量化支持,幫助我國商業(yè)銀行乃至其他金融機構(gòu)很好的開展個人信用風(fēng)險監(jiān)測及管理工作、提高信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理水平和降低損失。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 信用風(fēng)險 預(yù)警機制 支持向量機
【學(xué)位授予單位】：上海師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要2-3
• ABSTRACT3-8
• 前言8-9
• 第1章 緒論9-12
• 1.1 課題研究的背景與意義9
• 1.2 研究目標(biāo)與方法9-10
• 1.2.1 研究目標(biāo)9-10
• 1.2.2 研究方法10
• 1.3 論文框架10-12
• 第2章 相關(guān)理論與文獻綜述12-23
• 2.1 概念界定12-15
• 2.1.1 信用的概念12
• 2.1.2 預(yù)警的概念12-13
• 2.1.3 個人信貸的定義及分類13-14
• 2.1.4 信用風(fēng)險的定義及主要特點14-15
• 2.2 相關(guān)理論15-17
• 2.2.1 信用風(fēng)險理論15
• 2.2.2 個人信貸信用風(fēng)險成因理論15-17
• 2.2.3 信用風(fēng)險預(yù)警理論17
• 2.2.4 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理理論17
• 2.3 文獻綜述及述評17-23
• 2.3.1 文獻綜述17-21
• 2.3.2 文獻述評21-23
• 第3章 我國商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制的理論分析23-33
• 3.1 我國商業(yè)銀行信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制的現(xiàn)狀23-26
• 3.1.1 信用風(fēng)險預(yù)警機制度量方法沿革23-24
• 3.1.2 信用風(fēng)險預(yù)警評估技術(shù)24-26
• 3.2 建立我國商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制的緊迫性26-33
• 3.2.1 我國商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險成因分析以及危害26-28
• 3.2.2 我國商業(yè)銀行個人信貸信用管理現(xiàn)狀及存在的問題28-31
• 3.2.3 個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制建立的緊迫性分析31-33
• 第4章 我國商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制的構(gòu)建33-42
• 4.1 預(yù)警機制建立的基本原則、目標(biāo)與預(yù)警級別的設(shè)定33-35
• 4.1.1 個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制的原則33-34
• 4.1.2 個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警機制的目標(biāo)34-35
• 4.1.3 預(yù)警級別的設(shè)置及指標(biāo)臨界值的確定35
• 4.2 預(yù)警機制指標(biāo)體系的構(gòu)建35-38
• 4.2.1 基本情況35-36
• 4.2.2 工作情況36-37
• 4.2.3 償還能力情況37-38
• 4.2.4 信貸及資信情況38
• 4.3 預(yù)警機制模型的選擇38-42
• 4.3.1 支持向量機模型分類原理及構(gòu)建思路39-40
• 4.3.2 線性支持向量機40
• 4.3.3 非線性支持向量機40-41
• 4.3.4 核函數(shù)41-42
• 第5章 我國商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警模型的建立及實證分析42-57
• 5.1 預(yù)警模型數(shù)據(jù)收集42-44
• 5.1.1 數(shù)據(jù)來源42-43
• 5.1.2 問卷調(diào)查回收處理及數(shù)據(jù)統(tǒng)計43-44
• 5.2 離散數(shù)據(jù)的量化處理與問卷信度分析44-47
• 5.2.1 離散數(shù)據(jù)的量化處理44-46
• 5.2.2 調(diào)查問卷信度的檢驗與分析46-47
• 5.3 基于主成分分析的數(shù)據(jù)處理與預(yù)警預(yù)測流程47-53
• 5.3.1 采用PCA的數(shù)據(jù)降維處理47-52
• 5.3.2 預(yù)警模型預(yù)測流程52-53
• 5.4 預(yù)警模型的構(gòu)建、預(yù)測及案例分析53-57
• 5.4.1 個人信貸信用風(fēng)險預(yù)警模型的建立與預(yù)測53-55
• 5.4.2 案例分析55-57
• 第6章 結(jié)論及展望57-59
• 6.1 結(jié)論57-58
• 6.2 展望58-59
• 致謝59-60
• 參考文獻60-64
• 附錄64-69
• 附件69

【參考文獻】

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本文編號：472262