文章基于分形視角,提出了多重分形消除趨勢(shì)波動(dòng)分析回歸框架,并構(gòu)建了單、多重分形套利策略,在2015—2016年"股災(zāi)"期間的期現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。結(jié)果表明:與協(xié)整套利策略相比,單分形套利策略具有更高的年化收益率、套利成功率和夏普比率;與單分形相比,大部分標(biāo)度的多重分形套利策略通過(guò)選擇合適的q階,將會(huì)取得更佳的套利效果。

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