本文所研究的股票市場是一個復(fù)雜自適應(yīng)系統(tǒng)。對它的研究僅采用純粹數(shù)學(xué)理論的建模方法已經(jīng)不能滿足需求。當(dāng)傳統(tǒng)金融學(xué)對金融市場中的“波動之謎”、“股權(quán)溢價”等現(xiàn)象不能給出合理解釋時，行為金融學(xué)應(yīng)運而生。該理論通過研究投資者的認(rèn)知心理，從而分析并解釋發(fā)生在經(jīng)濟(jì)市場宏觀表象背后的微觀原因。上世紀(jì)90年代，人們又嘗試了用計算機(jī)建模的方法來仿真現(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，圣塔菲研究所（Santa Fe Institution）建立的人工股市開了計算機(jī)金融學(xué)的先河。在此十年之后，美國的Holland教授提出的“復(fù)雜自適應(yīng)系統(tǒng)”理論給人們進(jìn)一步認(rèn)識金融市場提供了新的思路，同時這也是人們在認(rèn)識系統(tǒng)運動和演化規(guī)律上的一次飛躍。此外，“適應(yīng)性造就復(fù)雜性”也成為人們研究人工金融市場的重要理論依據(jù)。當(dāng)前關(guān)于人工股票市場的研究中，并沒過多的考慮投資者的心理因素對其自身的投資策略和對整個股票市場的影響。因此，本文在對多Agent建模方法、復(fù)雜自適應(yīng)系統(tǒng)、行為金融學(xué)及其中的從眾行為理論進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，選取投資者心理因素中的從眾心理并參考現(xiàn)實中股民的從眾行為對其建模，使得模型更加接近現(xiàn)實。最終在Swarm平臺上完成了一個基于從眾行... 

【文章來源】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 課題研究背景和意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 主要研究內(nèi)容及論文結(jié)構(gòu)
第2章 人工股市理論及技術(shù)
    2.1 人工股市理論
        2.1.1 復(fù)雜自適應(yīng)系統(tǒng)
        2.1.2 從眾行為理論
    2.2 Swarm 仿真平臺
        2.2.1 Swarm 結(jié)構(gòu)
        2.2.2 Swarm 優(yōu)點
    2.3 Muti-Agent 建模技術(shù)
        2.3.1 Muti-Agent 建模方法
        2.3.2 Muti-Agent 建模優(yōu)缺點
    2.4 本章小結(jié)
第3章 基于從眾行為的多 Agent 人工股市建模
    3.1 模型整體框架
    3.2 股票建模
    3.3 投資者建模
        3.3.1 效應(yīng)函數(shù)
        3.3.2 規(guī)則建模
        3.3.3 從眾行為建模
        3.3.4 規(guī)則的學(xué)習(xí)與更新
    3.4 股市環(huán)境建模
        3.4.1 環(huán)境編碼
        3.4.2 出清規(guī)則
    3.5 基于從眾行為的多 Agent 人工股市模型實現(xiàn)
        3.5.1 控制界面
        3.5.2 股票實時價格顯示界面
        3.5.3 Agent 財富實時顯示界面
        3.5.4 Agent 股票持有量實時顯示界面
        3.5.5 Agent 獲取的從眾概率界面
    3.6 本章小結(jié)
第4章 實驗結(jié)果與分析
    4.1 實驗環(huán)境和系統(tǒng)設(shè)置
    4.2 模型與現(xiàn)實股市對比實驗
    4.3 從眾行為對股市的影響
    4.4 常見股市中金融政策驗證
        4.4.1 漲跌板的影響
        4.4.2 無風(fēng)險資產(chǎn)的影響
    4.5 遺傳算法頻率對股市的影響
    4.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于人工股市模型的投資者仿真研究[J]. 劉維妮,韓立巖.  管理學(xué)報. 2007(04)
[2]上海股票市場羊群行為實證研究[J]. 胡桂芳,龔志民.  石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報. 2007(02)
[3]基于元胞自動機(jī)的股票市場復(fù)雜性研究——投資者心理與市場行為[J]. 應(yīng)尚軍,魏一鳴,范英,汪秉宏.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2003(12)
[4]基于多agent的虛擬股市仿真研究[J]. 劉大海,王治寶,孫洪軍,王秀峰.  計算機(jī)工程與應(yīng)用. 2003(25)
[5]基于Agent的金融市場模型研究進(jìn)展綜述[J]. 劉文財,劉豹,王啟文,張維.  系統(tǒng)工程學(xué)報. 2003(02)
[6]復(fù)雜性研究的新動向——基于主體的建模方法及其啟迪[J]. 陳禹.  系統(tǒng)辯證學(xué)學(xué)報. 2003(01)
[7]證券投資基金的交易行為及其市場影響[J]. 施東暉.  世界經(jīng)濟(jì). 2001(10)
[8]基于分散度的金融市場的羊群行為研究[J]. 宋軍,吳沖鋒.  經(jīng)濟(jì)研究. 2001(11)
[9]預(yù)測支持系統(tǒng)中的人機(jī)界面Agent及其機(jī)器學(xué)習(xí)[J]. 李英,劉豹.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2000(12)



本文編號：3517454