目前度量預(yù)期不足的風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)大多基于參數(shù)模型,其建模過(guò)程避免不了對(duì)收益的分布類型做出假定,但這些分布往往與現(xiàn)實(shí)相悖。鑒于此,文章提出兩種重要半?yún)?shù)模型:CARE模型和CARES模型。應(yīng)用我國(guó)2007—2016年上證綜合指數(shù)與深證成分指數(shù)的相關(guān)數(shù)據(jù)評(píng)估模型優(yōu)劣。結(jié)果表明:CARES模型與CARE模型在度量我國(guó)股市風(fēng)險(xiǎn)中都具有較好的效果,但兩者比較,CARES模型明顯優(yōu)于CARE模型。因此,CARES模型能作為我國(guó)股市風(fēng)險(xiǎn)度量工具中的一個(gè)重要補(bǔ)充。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2019,35(05)北大核心CSSCI

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3493310