破產(chǎn)理論是風(fēng)險(xiǎn)理論中的主要研究課題。經(jīng)典的破產(chǎn)模型是指不考慮利率、投資收益率、通貨膨脹、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用和保單紅利等因素的破產(chǎn)模型。在實(shí)際生活中，在我們向保險(xiǎn)公司提出索賠要求的時(shí)候，保險(xiǎn)公司總能找到各種各樣的理由拖延保險(xiǎn)金的賠付。也就是說(shuō)，被保險(xiǎn)人提出索賠的時(shí)間與保險(xiǎn)公司的實(shí)際賠付時(shí)間往往是不一致的。保險(xiǎn)公司的行為實(shí)際上變相提高了自己的收益，降低了自己的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然這種行為我們并不鼓勵(lì)，但暫且拋開(kāi)保險(xiǎn)公司的誠(chéng)信問(wèn)題，本文將重點(diǎn)關(guān)注該實(shí)際行為對(duì)保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率的具體影響。經(jīng)典的破產(chǎn)模型通常假設(shè)理賠次數(shù)過(guò)程符合泊松過(guò)程，其兩次事件之間的等待時(shí)間符合指數(shù)分布。本文將對(duì)這一條件進(jìn)行改進(jìn)，使事件在到達(dá)時(shí)附加一個(gè)拖延支付的時(shí)間，使得理賠次數(shù)過(guò)程更符合保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)賠付時(shí)的一些實(shí)際行為。文中首先簡(jiǎn)單介紹了經(jīng)典破產(chǎn)模型中的一些主要理論和研究成果，然后具體的講解了在考慮保險(xiǎn)公司拖延支付保險(xiǎn)金的這一因素后，如何逐步建立相應(yīng)的破產(chǎn)模型。根據(jù)保險(xiǎn)公司的拖延行為，對(duì)拖延時(shí)間分開(kāi)三種情況進(jìn)行討論。其中，前兩種情況是拖延時(shí)間較為具體的情況。文中分別給出了兩種情況下用調(diào)節(jié)系數(shù)表示拖延支付下的破產(chǎn)概率的方法，以及分別建立了拖延... 

【文章來(lái)源】：華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：60 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
第1章 緒論
第2章 經(jīng)典破產(chǎn)模型
    2.1 模型概述
    2.2 破產(chǎn)概率
第3章 拖延支付下的破產(chǎn)模型
    3.1 模型概述
    3.2 拖延支付時(shí)間Di 為常數(shù)的情況
    3.3 拖延支付時(shí)間Di =Yi 1的情況
    3.4 拖延支付時(shí)間Di 服從一般分布的情況及一些近似結(jié)果
    3.5 本章小結(jié)
第4章 實(shí)際數(shù)據(jù)計(jì)算
    4.1 數(shù)據(jù)說(shuō)明
    4.2 數(shù)據(jù)分析與計(jì)算
    4.3 本章小結(jié)
總結(jié)
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
附錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率[J]. 孔繁超,曹龍,王金亮.  大學(xué)數(shù)學(xué). 2005(03)
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[6]Poisson過(guò)程作為更新過(guò)程的若干新的特征刻畫(huà)[J]. 成世學(xué).  高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯（中文版）. 1998(03)



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