以P2P貸款中借款人違約風(fēng)險(xiǎn)概率和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)作為研究對(duì)象,采用Logit模型實(shí)證分析個(gè)人特征信息對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)概率的影響;通過Cox比例風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)證分析貸款期限與違約風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系;同時(shí)計(jì)算和比較了不同信用等級(jí)借款人的理論貸款利率和實(shí)際貸款利率所形成的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。研究發(fā)現(xiàn),借款人的信用等級(jí)、FICO分?jǐn)?shù)等級(jí)、負(fù)債與收入比、旋轉(zhuǎn)線利用率對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)概率產(chǎn)生影響;同時(shí)貸款期限較長(zhǎng)也會(huì)帶來較高的違約風(fēng)險(xiǎn);信用等級(jí)較低的借款人支付的實(shí)際利率低于理論利率,而信用等級(jí)較高的借款人支付的實(shí)際利率高于理論利率,且貸款人更容易形成向較高信用等級(jí)借款人增加額外風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的偏好。 

【文章來源】：財(cái)經(jīng)論叢. 2019,(07)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：10 頁(yè)

【文章目錄】：
一、引 言
二、文獻(xiàn)回顧
三、數(shù)據(jù)介紹、變量選擇
四、實(shí)證分析
    (一) 違約風(fēng)險(xiǎn)概率評(píng)估
    (二) 貸款期限和違約風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的實(shí)證分析
五、結(jié) 論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3264092