對于獨立數(shù)據(jù)的變點估計方法的研究有很多,然而對于金融領(lǐng)域常見的自相關(guān)時間序列數(shù)據(jù)的應(yīng)用卻不明確。文章首先介紹了一種用于探測數(shù)據(jù)序列變點的非參數(shù)方法,繼而提出了一種改進步驟使之適用于自相關(guān)的金融時間序列數(shù)據(jù)。統(tǒng)計模擬結(jié)果顯示,所提出的改進方法能得到更加一致的估計變點。最后,通過對2015年4月7日至2017年4月6日的上證綜合指數(shù)進行變點的判別,并得到穩(wěn)健估計,由此說明對于自相關(guān)的金融時間序列數(shù)據(jù),該改進方法具有必要性和適用性。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2019,35(03)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁


本文編號：3104956