發(fā)布時(shí)間：2017-04-06 19:16

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)信托業(yè)凈資本監(jiān)管效應(yīng)實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在30多年的坎坷發(fā)展中,信托業(yè)一共經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段,并進(jìn)行了六次清理整頓。自2002年“一法兩規(guī)”出臺(tái)以來(lái),信托資產(chǎn)規(guī)模迅速增長(zhǎng),從2003年末不足1000億增長(zhǎng)到2013年末接近11萬(wàn)億,已經(jīng)超越證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè),成為我國(guó)金融業(yè)的第二大支柱。然而,信托高速發(fā)展的背后隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn),兌付事件頻頻發(fā)生,嚴(yán)重?fù)p害了信托公司的利益和發(fā)展。銀監(jiān)會(huì)頒布的《信托公司凈資本管理辦法》從監(jiān)管的角度促使信托公司留有充足的高流動(dòng)性固有資產(chǎn),用以彌補(bǔ)各項(xiàng)信托業(yè)務(wù)可能發(fā)生的損失,從而實(shí)現(xiàn)控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。因此,本文基于協(xié)同理論,建立我國(guó)信托公司“凈資本-經(jīng)濟(jì)資本,,的雙重資本監(jiān)管模型,對(duì)提高信托公司的風(fēng)險(xiǎn)管理水平,減少信托公司風(fēng)險(xiǎn)損失,保障投資者利益等具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí),研究?jī)糍Y本監(jiān)管在我國(guó)信托公司中的實(shí)施效果,對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)未來(lái)的政策頒布提供了參考意義。本文以完整披露凈資本數(shù)據(jù)的28家信托公司為樣本對(duì)象,采用3年的數(shù)據(jù),實(shí)證研究?jī)糍Y本監(jiān)管在信托公司中的實(shí)施效果。全文共分為5章。第一章緒論,闡述選題背景、意義,研究?jī)?nèi)容及方法。第二章信托基本概念和文獻(xiàn)綜述,對(duì)國(guó)內(nèi)外研究成果進(jìn)行分析總結(jié),并闡述與信托監(jiān)管相關(guān)的理論基礎(chǔ)。第三章建立基于協(xié)同理論信托公司雙重資本監(jiān)管模型。基于協(xié)同理論,建立信托公司“凈資本-經(jīng)濟(jì)資本”雙重資本監(jiān)管模型。第四章信托業(yè)凈資本監(jiān)管效應(yīng)的實(shí)證研究。引入模型并對(duì)變量進(jìn)行定義,研究信托公司凈資本監(jiān)管實(shí)施的效果。第五章結(jié)論與建議。得出結(jié)論并提出相關(guān)建議。研究發(fā)現(xiàn),在信托公司中建立“凈資本-經(jīng)濟(jì)資本”的雙重監(jiān)管模型能夠從定量的角度管控信托公司風(fēng)險(xiǎn),有效管控信托公司風(fēng)險(xiǎn)。但是,從凈資本監(jiān)管的效果來(lái)看,2013的監(jiān)管效果略優(yōu)于2012年的監(jiān)管效果,凈資本/凈資產(chǎn)監(jiān)管指標(biāo)已經(jīng)對(duì)信托公司資本水平和風(fēng)險(xiǎn)水平起到指導(dǎo)作用,但凈資本/風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管指標(biāo)還未顯現(xiàn)其作用,而且信托公司資本變動(dòng)并沒(méi)有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)產(chǎn)生顯著影響。因此,凈資本監(jiān)管在一定程度上控制了信托公司風(fēng)險(xiǎn),但并未充分發(fā)揮監(jiān)管作用,還有待更長(zhǎng)時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)監(jiān)管效果。針對(duì)目前的情況及存在的問(wèn)題,從信托公司及監(jiān)管機(jī)構(gòu)兩個(gè)方面提出相關(guān)建議。
【關(guān)鍵詞】：協(xié)同理論 凈資本 經(jīng)濟(jì)資本 監(jiān)管效應(yīng)
【學(xué)位授予單位】：北京化工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.49
【目錄】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-12
• 第一章 緒論12-18
• 1.1 選題背景及研究意義12-13
• 1.1.1 選題背景12-13
• 1.1.2 研究意義13
• 1.2 研究?jī)?nèi)容及方法13-16
• 1.2.1 研究?jī)?nèi)容13-15
• 1.2.2 研究方法15-16
• 1.3 本文的創(chuàng)新點(diǎn)16-18
• 第二章 文獻(xiàn)綜述與理論基礎(chǔ)18-32
• 2.1 信托基本概念界定18-22
• 2.1.1 信托概念的基本定義18-20
• 2.1.2 信托風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵20-22
• 2.2 文獻(xiàn)綜述22-28
• 2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理22-26
• 2.2.2 資本監(jiān)管效應(yīng)26-28
• 2.2.3 文獻(xiàn)述評(píng)28
• 2.3 信托監(jiān)管的理論基礎(chǔ)28-32
• 2.3.1 信息不對(duì)稱理論29-30
• 2.3.2 金融外部性理論30-31
• 2.3.3 公共利益理論31-32
• 第三章 基于協(xié)同理論的信托公司雙重資本監(jiān)管模型32-40
• 3.1 協(xié)同理論32-34
• 3.1.1 協(xié)同效應(yīng)32-33
• 3.1.2 伺服原理33
• 3.1.3 自組織原理33-34
• 3.2 凈資本-經(jīng)濟(jì)資本的雙重資本監(jiān)管模型構(gòu)建34-40
• 3.2.1 凈資本外部監(jiān)管34-35
• 3.2.2 經(jīng)濟(jì)資本內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制35-37
• 3.2.3 雙重資本監(jiān)管模型的構(gòu)建37-40
• 第四章 信托公司凈資本監(jiān)管效應(yīng)的實(shí)證分析40-50
• 4.1 研究模型與方法40-41
• 4.1.1 模型引入40
• 4.1.2 研究方法40-41
• 4.2 變量的定義及模型的建立41-43
• 4.3 實(shí)證分析43-50
• 4.3.1 數(shù)據(jù)來(lái)源43-44
• 4.3.2 變量描述性統(tǒng)計(jì)44-46
• 4.3.3 模型估計(jì)及結(jié)果分析46-50
• 第五章 結(jié)論與建議50-54
• 5.1 結(jié)論50-51
• 5.2 建議51-54
• 5.2.1 信托公司51-52
• 5.2.2 監(jiān)管機(jī)構(gòu)52-54
• 參考文獻(xiàn)54-58
• 致謝58-60
• 研究成果及發(fā)表的論文60-62
• 作者及導(dǎo)師簡(jiǎn)介62-63
• 附件63-64

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 于群;新的金融環(huán)境下的信托監(jiān)管問(wèn)題研究[D];復(fù)旦大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)信托業(yè)凈資本監(jiān)管效應(yīng)實(shí)證研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：289503