發(fā)布時間：2020-11-09 00:12

　　 近年來，隨著我國城鎮(zhèn)居民人均收入水平的提高和居民消費觀念的改變，政府通過房產信貸政策來發(fā)展住房消費進而拉動經(jīng)濟的增長。由于我國對房產信貸的過度支持，房地產市場開始持續(xù)走熱，并有部分城市如北京、上海、天津等，出現(xiàn)了房價持續(xù)高漲的情況。如果房產由于房價的持續(xù)高漲而最終導致破裂，就會引發(fā)房價的暴跌，進而造成房地產市場的動蕩，而這必然會破壞我國總體經(jīng)濟的健康發(fā)展。 為了研究我國商業(yè)銀行的房貸資產，本文在使用多元線性回歸分析法分析影響房價的關鍵因素的基礎上，建立供給與需求模型，在聯(lián)立方程框架下估計需求的收入彈性和價格彈性，進而運用估計所得的各短期彈性和長期彈性來分析我國總體房產價格的變動，而后又對北京、上海、天津房產價格的變動情況進行了進一步的研究，并對這兩部分的分析結果進行了對比分析。然后，基于壓力測試的視角來分析房產抵押價格風險對我國商業(yè)銀行的影響，通過對不同因素進行情景設計和分析，來評估在這些極端不利的情況下，我國商業(yè)銀行所能接受虧損的承受能力，評判我國房貸資產的現(xiàn)狀，最后，在前幾章分析的基礎上，根據(jù)我國整體以及北京、上海、天津房產需求價格的現(xiàn)狀，提出我國商業(yè)銀行房貸資產風險管理的對策。
【學位單位】：哈爾濱工程大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2012
【中圖分類】：F832.4;F293.3;F224
【部分圖文】：

在估計需求的價格彈性和收入彈性的基礎之上，本文還將加入對短期彈性和長期彈性的計算。在此，我們以在彈性的計算過程中是否引入時間因素的變量作為識別短期彈性和長期彈性的標準：短期彈性是指在未引入時間因素的變量下所求得的彈性；而長期彈性則是指在彈性的計算的過程中引入了時間因素的變量。 2.1.3 需求與供給模型忽略的關鍵因素對房價影響分析從 2.1.1 節(jié)的分析中得到結論：貨幣流動性1M 、建造成本 CI 和房屋需求量 Q 是影響當前實際房價的主要因素。但在本文所采用的基于房地產市場的需求與供給模型中，只研究了上述三個影響因素中的建造成本 CI 和房屋需求量 Q 這兩個因素，而未能將貨幣流動性1M 這個影響因素加入到該模型的研究當中，因此，這是該模型的遺憾之處，至少我們認為貨幣的供給的變化會對房價產生直接或間接的影響，影響貨幣供給的因素有：市場利率、存款準備金率，還有房貸利率等。2.1.3.1 貨幣流動性指標1M 、 M 2與房價的聯(lián)動關系

圖 2-4 房價變動與存款準備金率的變動曲線圖注：由于 2009 年存款準備金率沒變動，因此本圖不包含此段時間的數(shù)據(jù)由圖 2-4 可以看出，存款準備金的上調與遏制房價的影響并不是很明顯，2008 月—2010 年 1 月，存款準備金上調，而在此過程中，全國 70 個大中城市的房屋銷格指數(shù)持續(xù)上升，也就是說在此期間，存款準備金率與房價是呈正相關關系的，也說，存款準備金率的上調不但沒有遏制房價，反而使房價越漲越快。但是，這并不著存款準備金率與房價是絕對的同漲同跌的關系，從上圖可以看到，從 2010 年 1始，全國房屋銷售價格指數(shù)的增速開始穩(wěn)步下降。到 2011 年 7 月，全國 70 個大中的房屋銷售價格指數(shù)出現(xiàn)下降，而存款準備金率再次期間上升。由此可見，存款準率對房屋價格的確是有一定的遏制作用，但是這個作用無法僅僅通過一次上調就能效果，而是需要連續(xù)的調整積累，才能在一段時間后有所顯現(xiàn)。1.3.4 房貸利率對房價的影響

圖 3-1 住宅價格自相關性檢驗-100-500501004006008001000120098 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10殘差 實際價格 預測價格圖 3-2 實際住宅價格和預測價格
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本文編號：2875571