本文關(guān)鍵詞：基于高頻交易策略的BIAS技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：高頻交易是一種完全自動(dòng)化的交易策略,它具有非常高的交易量以及極短的持有期限。高頻交易的技術(shù)主要特點(diǎn)是具有短的交易頭寸持有期,很高的成交量,以及會(huì)頻繁的更新指令單。隨著我國(guó)的金融市場(chǎng)的發(fā)展,高頻交易在我國(guó)的證券市場(chǎng)也逐漸受到投資者的關(guān)注。其主要原因是合適的高頻交易策略可以創(chuàng)造更多收益,因此本文著眼于國(guó)內(nèi)高頻交易的現(xiàn)狀,嘗試從技術(shù)分析的角度,對(duì)一類具體的高頻交易策略進(jìn)行研究,來(lái)達(dá)到獲取超額收益的目的。本文主要通過技術(shù)分析的手段對(duì)高頻交易策略進(jìn)行研究,而技術(shù)分析的主要內(nèi)容則是技術(shù)指標(biāo),技術(shù)指標(biāo)大多以價(jià)格或成交量為基礎(chǔ)。比如BIAS指標(biāo)是以價(jià)格為基礎(chǔ),并根據(jù)移動(dòng)平均原理,反映股票價(jià)格變化的過程以及股票價(jià)格與移動(dòng)平均線偏離程度的一種技術(shù)指標(biāo)。本文中,我們以B-S模型為基礎(chǔ),重新定義BIAS指標(biāo),并建立新的技術(shù)指標(biāo)tI,我們證明了關(guān)于新的技術(shù)指標(biāo)tI的平穩(wěn)性,因?yàn)橛辛似椒�(wěn)過程就可以做統(tǒng)計(jì),然后,我們進(jìn)一步依據(jù)所構(gòu)造的技術(shù)指標(biāo)tI,建立一個(gè)合適的高頻交易策略,并利用我國(guó)股票市場(chǎng)的高頻交易數(shù)據(jù)對(duì)策略進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。
【關(guān)鍵詞】：高頻交易 BIAS指標(biāo) 平穩(wěn)性 有效性
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 緒論8-11
• 1.1 課題背景及研究意義8-9
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及進(jìn)展9-10
• 1.3 本文的主要研究?jī)?nèi)容10-11
• 第二章 基礎(chǔ)知識(shí)11-19
• 2.1 平穩(wěn)過程11
• 2.2 布朗運(yùn)動(dòng)11-12
• 2.3 伊藤引理12
• 2.4 證券價(jià)格的變化過程12-13
• 2.5 證券價(jià)格自然對(duì)數(shù)變化過程13-14
• 2.6 乖離率（BIAS）14-16
• 2.6.1 BIAS的計(jì)算14
• 2.6.2 乖離率買賣信號(hào)14-15
• 2.6.3 影響乖離率研判的因素15-16
• 2.7 平穩(wěn)性與盈利性檢驗(yàn)16-18
• 2.7.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)16-17
• 2.7.2 盈利性檢驗(yàn)17-18
• 2.8 小結(jié)18-19
• 第三章 高頻交易中的交易策略19-25
• 3.1 技術(shù)指標(biāo)的修正19-24
• 3.2 小結(jié)24-25
• 第四章 基于BIAS指標(biāo)的交易策略的實(shí)證檢驗(yàn)25-39
• 4.1 描述性統(tǒng)計(jì)25-29
• 4.2 tI和tB的平穩(wěn)性29-34
• 4.2.1 tI的平穩(wěn)性29-31
• 4.2.2 tB的平穩(wěn)性31-34
• 4.3 高頻交易策略的盈利性檢驗(yàn)34-38
• 4.4 小結(jié)38-39
• 結(jié)論39-40
• 參考文獻(xiàn)40-44
• 附錄44-56
• 致謝56

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 謝凱;曾會(huì)華;;隨機(jī)游走和市場(chǎng)有效性檢驗(yàn)——上海和深圳股票交易所綜合指數(shù)分析[J];市場(chǎng)周刊(理論研究);2010年03期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 劉偉;基于股票市場(chǎng)的隨機(jī)過程的統(tǒng)計(jì)分析[D];華東師范大學(xué);2007年

  本文關(guān)鍵詞：基于高頻交易策略的BIAS技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：281453