【摘要】：本文對波動率模型進行了簡單的介紹,針對金融市場中的杠桿效應(yīng),介紹了GJR模型和門限GARCH模型。本文分別使用GJR模型和門限GARCH模型對21世紀以來的道瓊斯工業(yè)指數(shù)日收益率和標準普爾指數(shù)日收益率進行了實證分析,說明了這兩個收益率序列均具有很強的異方差現(xiàn)象,并且都存在明顯的杠桿效應(yīng),而GJR模型對道瓊斯工業(yè)指數(shù)日收益率描述比門限GARCH更好,門限GARCH模型對標準普爾指數(shù)日收益率描述比GJR模型更優(yōu)。
【學位授予單位】：清華大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F224;F830.91

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本文編號：2773655