【摘要】：風險理論是近代數(shù)學的一個重要分支，也是當今數(shù)學界和精算界研究的一個十分熱門的課題。隨著保險業(yè)的不斷擴大，風險模型在不斷的改進與更新，很多學者已經做出了不少的研究成果�？紤]到保險經營當中存在的各種新的因素，有必要更深入的研究雙險種風險模型的一些特殊情況。 本文主要是對三種不同條件下的雙險種風險模型進行了分析。利用齊次泊松過程，鞅方法等一些常見的數(shù)學研究工具和方法，分別對含有正負風險和風險模型，，帶干擾的泊松風險模型以及雙險種再保險模型這三類雙險種風險模型進行了分析研究。主要是研究了模型的一些基本特點，比如：調節(jié)系數(shù)，調節(jié)系數(shù)的上下界，破產概率，索賠服從指數(shù)分布時，調節(jié)系數(shù)的一些情況等一系列的相關問題。并且通過模擬數(shù)值，具體實例等方法，得出了一些與經典模型相一致的結論。
【學位授予單位】：渤海大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F840

【參考文獻】

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本文編號：2683014