【摘要】：次貸危機(jī)之后,各國商業(yè)銀行開始采用壓力測試來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本文利用壓力測試方法研究湖北地區(qū)商業(yè)銀行對基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)貸款的經(jīng)濟(jì)資本管理,測試結(jié)果發(fā)現(xiàn)如果湖北地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長率和財(cái)政收入下降,則會導(dǎo)致貸款違約概率及經(jīng)濟(jì)資本上升,銀行貸款質(zhì)量下降。這就啟示商業(yè)銀行應(yīng)該采取措施來應(yīng)對潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:After the subprime mortgage crisis, commercial banks in various countries began to use stress testing to carry out risk management. In this paper, the stress test method is used to study the economic capital management of Hubei commercial banks to infrastructure industry loans. the test results show that if the economic growth rate and fiscal income in Hubei region decrease, it will lead to the increase of loan default probability and economic capital, and the decline of bank loan quality. This enlightens commercial banks to take measures to deal with potential risks.
【作者單位】： 中國工商銀行股份有限公司湖北省分行;湖北工業(yè)大學(xué);
【分類號】：F832.33;F283;F832.4;F224

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本文編號：2510118