【摘要】：建立三元VAR-GARCH-BEKK模型對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)、國(guó)房景氣指數(shù)和CPI指數(shù)間的ARCH型和GARCH型波動(dòng)溢出進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)和國(guó)房景氣指數(shù)當(dāng)期波動(dòng)均受到了自身滯后殘差平方與滯后波動(dòng)的顯著影響,但CPI指數(shù)波動(dòng)不存在ARCH和GARCH效應(yīng)。CPI指數(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)和國(guó)房景氣指數(shù)有顯著的波動(dòng)溢出作用,經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)對(duì)國(guó)房景氣指數(shù)存在波動(dòng)溢出作用。因此,國(guó)家制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策時(shí)應(yīng)避免分割控制模式,積極建立動(dòng)態(tài)制度框架和信息溝通機(jī)制以抵御風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:A ternary VARGARCHBEKK model was established to analyze the ARCH and GARCH type fluctuation overflow between China's economic early warning index, the national housing landscape index and CPI index. The CPI index has significant fluctuation overflow effect on the economic early warning index and the national housing landscape index. Therefore, the state should avoid dividing control mode and actively establish dynamic institutional framework and information communication mechanism to resist risk.
【作者單位】： 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;江蘇大學(xué)黨委;
【分類號(hào)】：F224;F123.2;F726;F293.3

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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1 王t焥，

本文編號(hào)：2508306