【摘要】：近年來,不良貸款總額和不良貸款率有日漸增加的趨勢,不良貸款作為影響銀行及金融行業(yè)穩(wěn)定的重要原因,對其進行影響因素分析刻不容緩。本文從宏觀和微觀兩個角度分析不良貸款的影響因素。宏觀經(jīng)濟方面采取了13個經(jīng)濟指標的季度數(shù)據(jù),建立了多元線性回歸、廣義線性模型及主成分回歸,結果表明得到不良貸款率與宏觀經(jīng)濟指標呈反比,與經(jīng)濟波動指標呈正比;銀行微觀方面采取了5大商業(yè)銀行的數(shù)據(jù),建立了多元線性回歸以及廣義線性面板數(shù)據(jù)固定效應模型,結果得到銀行不良貸款率與資本充足率、凈利差、撥備覆蓋率呈反比,與存貸比成正比。文章最終根據(jù)得到的結論給國家、銀行監(jiān)管當局、銀行提供相應策略和建議。
[Abstract]:In recent years, the total amount of non-performing loans and the rate of non-performing loans have been increasing day by day. As an important reason that affects the stability of banks and financial industries, it is urgent to analyze the influencing factors of non-performing loans. This paper analyzes the influencing factors of non-performing loans from macro-and micro-perspectives. In macroeconomic aspect, the quarterly data of 13 economic indicators are adopted, and multivariate linear regression, generalized linear model and principal component regression are established. The results show that the ratio of non-performing loan is inversely proportional to the macroeconomic index and is directly proportional to the economic fluctuation index. In microcosmic aspect, the bank adopts the data of five commercial banks, establishes the multivariate linear regression and the generalized linear panel data fixed effect model. The results show that the non-performing loan ratio of the bank and the capital adequacy ratio, the net interest margin, the reserve coverage rate are inversely proportional. It is proportional to the ratio of deposit to loan. Finally, according to the conclusions, the paper provides the corresponding strategies and suggestions to the state, the banking supervision authorities and the banks.
【學位授予單位】：南京師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.4

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本文編號：2168097