本文選題：股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò) + 最小生成樹(shù)　； 參考：《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》2014年02期

【摘要】：利用最小生成樹(shù)算法構(gòu)建動(dòng)態(tài)演化的我國(guó)股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò).實(shí)證研究關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)特征的動(dòng)態(tài)演化規(guī)律、市場(chǎng)整體及個(gè)股價(jià)格行為與網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)特征間的內(nèi)在關(guān)系.結(jié)果表明:網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)度和點(diǎn)強(qiáng)度服從無(wú)標(biāo)度分布;隨著時(shí)間的推進(jìn),股票間的價(jià)格波動(dòng)關(guān)聯(lián)關(guān)系呈現(xiàn)越來(lái)越強(qiáng)的穩(wěn)定性;市場(chǎng)收益性越高及市場(chǎng)收益波動(dòng)越小,網(wǎng)絡(luò)平均距離就越大,股票間的價(jià)格波動(dòng)關(guān)聯(lián)性就越弱.較大的市場(chǎng)收益波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)變得更加收縮.絕大多數(shù)股票的收益率與其對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的度或點(diǎn)強(qiáng)度值呈負(fù)相關(guān)關(guān)系.市場(chǎng)中同行業(yè)的股票間易產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)關(guān)聯(lián),驗(yàn)證了行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)在投資組合構(gòu)建中的參考價(jià)值.
[Abstract]:In this paper, the minimum spanning tree algorithm is used to construct the dynamically evolving stock association network in China. This paper empirically studies the dynamic evolution law of the topological structure characteristics of the related networks, and the intrinsic relationship between the price behavior of the market as a whole and the price behavior of individual shares and the topological characteristics of the networks. The results show that the network node degree and point strength clothing are scale-free distribution; with the advance of time, the relationship between the stock price volatility presents more and more stability, the higher the market profitability and the smaller the market return volatility, The greater the average distance of the network, the weaker the correlation between stock price fluctuations. Greater volatility in market returns can lead to more contraction of the network. The returns of most stocks are negatively correlated with the degree or point strength of the corresponding network nodes. It is easy to produce price fluctuation relation among the stocks of the same industry in the market, which verifies the reference value of the industry classification standard in the construction of the investment portfolio.
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;沈陽(yáng)化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71001022;71371044;71201108;71271047) 中國(guó)博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目(20100471460);中國(guó)博士后科學(xué)基金特別資助項(xiàng)目(2013T60295)
【分類號(hào)】：F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2103943