本文選題：豆粕期貨價格 + 混沌判別�。� 參考：《山東農(nóng)業(yè)大學學報(自然科學版)》2014年02期

【摘要】：文章利用2001年1月至2012年12月共2912個我國豆粕期貨價格時間序列為樣本,基于C-C與G-P相結(jié)合的方法重構(gòu)了最佳嵌入維為9且最佳延遲時間為29的相空間,在此基礎(chǔ)上得到非整數(shù)形式的分形維,并通過小數(shù)量法得到正的最大Lyapunov指數(shù),論證了我國豆粕期貨市場的混沌特征。研究表明,我國豆粕期貨市場并非有效市場,其價格波動兼具隨機與確定性,不具備長期預測能力,但可進行周期為251 d的短期預測,這對期貨市場價格的預測研究具有很好的借鑒意義。
[Abstract]:From January 2001 to December 2012, a total of 292 Chinese soybean meal futures price time series were used as samples. Based on the combination of C-C and G-P, the phase space with the best embedding dimension of 9 and the best delay time of 29 was reconstructed. On this basis, the fractal dimension of non-integer form is obtained, and the positive maximum Lyapunov exponent is obtained by small quantity method, and the chaotic characteristics of soybean meal futures market in China are proved. The research shows that the soybean meal futures market is not an efficient market in China. Its price fluctuation is both stochastic and deterministic, and it does not have the ability to predict in the long run, but it can be used for short-term forecasting with a cycle of 251 days. This has a good reference significance to the futures market price forecast research.
【作者單位】： 西北農(nóng)林科技大學經(jīng)濟管理學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(71373207) 教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃資助項目(NCET-11-0443)
【分類號】：F832.5

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：2081967