本文選題：商業(yè)銀行 + 集團客戶　； 參考：《金融理論與實踐》2014年08期

【摘要】：對新巴塞爾協(xié)議下的信用風(fēng)險管理模型:KMV模型、Credit Risk+模型和Credit Metrics模型進行簡單介紹并分析其優(yōu)劣之處。結(jié)合中國商業(yè)銀行的實際情況,選擇Credit Metrics模型建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理體系;并運用Copula函數(shù)理論對Credit Metrics模型進行了修正,建立了信貸風(fēng)險評估體系;在matlab中編程實現(xiàn)修正后的模型,且進行了仿真模擬實驗。
[Abstract]:This paper briefly introduces the credit risk management model under Basel II: KMV model, Credit risk model and Credit Metrics model and analyzes their advantages and disadvantages. According to the actual situation of Chinese commercial banks, the credit risk management system of commercial banks is established with Credit Metrics model, and the credit risk assessment system is established by using Copula function theory to modify Credit Metrics model. The modified model is realized by programming in matlab, and the simulation experiment is carried out.
【作者單位】： 北京科技大學(xué)東凌經(jīng)濟管理學(xué)院;河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號】：F832.4

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本文編號：2078996