發(fā)布時(shí)間：2018-05-26 20:41

  本文選題：Kelly公式 + 資金分配模型�。� 參考：《時(shí)代金融》2015年35期

【摘要】：資金分配最優(yōu)化是當(dāng)前金融市場(chǎng)永恒的話題,目前的投資理論一般都是以均值方差理論作為其根本依據(jù),本文將嘗試從Kelly公式出發(fā),建立不同市場(chǎng)行情下的交易策略中的最優(yōu)資金分配組合,通過分析研究Kelly理論,選擇出最優(yōu)的資金分配方案,并對(duì)Kelly理論存在的盲點(diǎn)進(jìn)行研究,找出更深入的研究方向。
[Abstract]:The optimization of capital allocation is an eternal topic in the current financial market. The current investment theory is generally based on the mean-variance theory. This paper will try to proceed from the Kelly formula. By analyzing and studying Kelly theory, the optimal fund allocation scheme is selected, and the blind spot of Kelly theory is studied to find out the further research direction.
【作者單位】： 華南理工大學(xué)輕工與食品學(xué)院;
【分類號(hào)】：F830.9

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本文編號(hào)：1938823