發(fā)布時間：2018-04-28 10:25

  本文選題：金融視角 + 證券投資風(fēng)險度量��； 參考：《商業(yè)時代》2014年15期

【摘要】：投資者在實際的證券投資活動中會重點考慮證券投資項目的收益及對應(yīng)的風(fēng)險情況,只有合理權(quán)衡投資風(fēng)險與投資收益之間的關(guān)系,并明確自身的投資風(fēng)險偏好才能進(jìn)行合理的證券資產(chǎn)的投資活動。當(dāng)前,證券投資風(fēng)險度量模型的實用性、可行性和可操作性要求有待進(jìn)一步提高。本文圍繞證券投資風(fēng)險度量模型展開,在介紹了相關(guān)概念及風(fēng)險控制手段后,重點分析了證券投資組合及風(fēng)險理論、下方證券投資風(fēng)險度量模型以及半絕對離差證券投資風(fēng)險度量模型。
[Abstract]:In the actual securities investment activities, investors will focus on the return of the securities investment project and the corresponding risk situation, and only reasonably weigh the relationship between investment risk and investment return. And clear their investment risk preference in order to carry out reasonable investment activities of securities assets. At present, the practicability, feasibility and maneuverability of securities investment risk measurement model need to be further improved. This paper focuses on the risk measurement model of securities investment. After introducing the related concepts and risk control methods, the paper mainly analyzes the portfolio and risk theory. The underlying portfolio investment risk measurement model and semi-absolute deviation securities investment risk measurement model.
【作者單位】： 喬治華盛頓大學(xué);
【分類號】：F830.59;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1814873