本文選題：現(xiàn)貨指數(shù) + 股指期貨　； 參考：《懷化學(xué)院學(xué)報》2015年11期

【摘要】：以滬深300現(xiàn)貨指數(shù)與滬深300股指指數(shù)作為研究對象,基于協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)、向量自回歸動態(tài)系統(tǒng)模型等方法研究了兩者的關(guān)聯(lián)性問題與相互影響等問題.結(jié)果表明滬深300股指期貨與滬深300現(xiàn)貨指數(shù)之間存在長期的均衡關(guān)系,存在著內(nèi)生的關(guān)聯(lián)性,并且期現(xiàn)貨市場有著較強(qiáng)的價格發(fā)現(xiàn)功能.
[Abstract]:Based on the co-integration test, Granger causality test and vector autoregressive dynamic system model, this paper studies the correlation problem and mutual influence between Shanghai and Shenzhen 300 spot index index and CSI 300 stock index index, and studies their correlation and mutual influence based on Granger causality test and vector autoregressive dynamic system model. The results show that there is a long-term equilibrium relationship between the Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures and the Shanghai and Shenzhen 300 spot index, and the futures market has a strong price discovery function.
【作者單位】： 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所;
【基金】：安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生科研創(chuàng)新基金(XJJ2014072)
【分類號】：F724.5

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 黃永興;徐鵬;;股指期貨對股票指數(shù)波動性的影響——基于滬深300股指期貨仿真交易的計(jì)量檢驗(yàn)[J];安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年04期

2 張一鋒;常清;;非同步交易時段我國股指期現(xiàn)貨動態(tài)關(guān)系分析[J];價格理論與實(shí)踐;2011年07期

3 羅洎;王瑩;;股指期貨對證券市場波動性和流動性的影響——基于中國市場的經(jīng)驗(yàn)研究[J];宏觀經(jīng)濟(jì)研究;2011年06期

4 文先明;梁琳;;基于波動效應(yīng)與價格發(fā)現(xiàn)的期指仿真交易研究[J];經(jīng)濟(jì)與管理;2010年02期

5 方先明;;中國股指期貨具有價格發(fā)現(xiàn)功能嗎?[J];經(jīng)濟(jì)管理;2010年06期

6 周仁才;;股指期貨交易量對股指現(xiàn)貨波動影響研究——來自香港恒生指數(shù)的實(shí)證[J];經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯;2008年06期

7 丁振;;股指期貨“15分鐘效應(yīng)”的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)師;2009年04期

8 石曉波;;股指期貨市場與現(xiàn)貨市場聯(lián)動效應(yīng)的國內(nèi)研究綜述[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài);2009年07期

9 田樹喜;;股指期貨開發(fā)后的擠出效應(yīng)——基于H股期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)的實(shí)證分析[J];哈爾濱金融高等�？茖W(xué)校學(xué)報;2007年04期

10 吳榴紅;張學(xué)東;王磊磊;;股指期貨推出對股票市場波動性影響的實(shí)證研究——基于滬深300股指期貨的實(shí)證分析[J];金融理論與實(shí)踐;2012年03期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 任超群;土地出讓價格信號對房價的影響研究[D];浙江大學(xué);2011年

2 寇明婷;股票價格對貨幣政策調(diào)整的反應(yīng)研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2011年

3 柴尚蕾;股指期貨與現(xiàn)貨市場的相關(guān)性及套期保值策略研究[D];大連理工大學(xué);2011年

4 潘婉彬;利率建模與模型估計(jì)[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2006年

5 鄭尊信;股指期貨交易行為與現(xiàn)金結(jié)算價確定研究[D];上海交通大學(xué);2007年

6 李帥;新興市場股票指數(shù)期貨的定價效率與價格發(fā)現(xiàn)研究[D];天津大學(xué);2007年

7 林祥友;融資融券交易下的股指期貨市場功能研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

8 蔡向輝;股指期貨影響股市波動的機(jī)制解析與實(shí)證檢驗(yàn)[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

9 羅洎;中國股指期貨與股票現(xiàn)貨信息傳遞效應(yīng)的數(shù)量研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

10 任德平;基于高頻數(shù)據(jù)的滬深300股指期貨波動率度量方法及應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2013年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳萍;;我國外匯干預(yù)信號渠道的有效性——基于VAR模型的實(shí)證研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2012年11期

2 傅強(qiáng);陳靜;;基于VAR模型的中美利率與匯率聯(lián)動關(guān)系研究[J];中國市場;2012年18期

3 王經(jīng)政;秦小麗;;我國銀行信貸與房地產(chǎn)供需實(shí)證研究——基于VAR模型[J];商業(yè)經(jīng)濟(jì);2012年16期

4 許傳華;陶珍生;段小玲;;我國金融發(fā)展對收入不平等的影響分析——基于VAR模型的實(shí)證研究[J];武漢金融;2013年06期

5 李新運(yùn);吳學(xué)錳;馬俏俏;;基于VAR模型的城鎮(zhèn)化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相互影響研究——以山東省為例[J];經(jīng)濟(jì)與管理評論;2014年02期

6 戴科,彭智;商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中的VAR模型[J];價值工程;2005年08期

7 王文勝;王珊;;VaR模型在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的有效應(yīng)用[J];甘肅金融;2007年07期

8 焦兵;;風(fēng)險度量中的VaR模型[J];現(xiàn)代商業(yè)銀行;2008年02期

9 李云亮;;基于VaR模型的證券公司自營風(fēng)險分析[J];西南金融;2009年11期

10 張小翠;;基于VAR模型的房地產(chǎn)市場與股市關(guān)系研究[J];時代金融;2009年09期

相關(guān)會議論文 前4條

1 王書平;閆曉峰;吳振信;;基于VAR模型的鐵礦石價格影響因素分析[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

2 鄭慧;趙昕;;基于VAR模型下中國海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)增長關(guān)聯(lián)機(jī)制研究[A];2009’中國漁業(yè)經(jīng)濟(jì)專家論壇論文摘要集[C];2009年

3 趙昕;鄭慧;;基于VAR模型下中國海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)增長關(guān)聯(lián)機(jī)制研究[A];2009中國海洋論壇論文集[C];2009年

4 王春宇;;黑龍江省第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動勞動就業(yè)增長的實(shí)證分析——基于VAR模型[A];黑龍江省第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與創(chuàng)新研究[C];2008年

相關(guān)重要報紙文章 前2條

1 聞人 農(nóng)行寧波市分行;基于VAR模型對浙江省城鎮(zhèn)化的實(shí)證研究[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2013年

2 廣發(fā)期貨投資研究部 陳年柏;VaR模型在股指期貨保證金設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[N];期貨日報;2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王谷文;基于VAR模型的我國股指期貨影響因素實(shí)證研究[D];華中師范大學(xué);2015年

2 單勤琴;基于VAR模型的貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的計(jì)量分析[D];湖南大學(xué);2006年

3 黎偉;流動性風(fēng)險的VaR模型及其在投資組合風(fēng)險管理中的應(yīng)用[D];暨南大學(xué);2006年

4 潘慧;基于VAR模型的我國貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制有效性研究[D];哈爾濱商業(yè)大學(xué);2012年

5 戴昱;基于VaR模型的我國城市商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

6 申睿波;我國貨幣政策中介目標(biāo)選擇的VAR模型研究[D];中央財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

7 王會雨;基于高頻波動的VaR模型比較研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

8 查日川;基于VAR模型的我國股票市盈率與通貨膨脹關(guān)系的實(shí)證研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

9 張格;VaR模型中的分位點(diǎn)水平內(nèi)生化[D];華中科技大學(xué);2004年

10 沈翔;VaR模型在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究[D];上海海事大學(xué);2005年

，

本文編號：1774293