本文選題：不完備市場 + 可交易經(jīng)濟指標　； 參考：《蘇州大學》2013年碩士論文

【摘要】：隨著中國的經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大,相應(yīng)資本市場也在逐漸發(fā)展,資產(chǎn)定價問題也越來越受到重視. 本文介紹了在經(jīng)濟指標(該經(jīng)濟指標可影響公司收益)可以交易的情況下,資產(chǎn)定價的問題.建立在Srdjan D. Stojanovic教授的基本定價理論(參考文獻[1])之上,本文引入了可交易的經(jīng)濟指標到這個定價理論中,得到了不完備市場中的股權(quán)定價,并且分析了經(jīng)濟指標對股權(quán)價格的影響.同時,我們得到了某些特定情況下定價問題的解析解,并對這些模型進行了實證分析.
[Abstract]:With the continuous expansion of China's economic scale, the corresponding capital market is gradually developing, and the problem of asset pricing is being paid more and more attention.
This paper introduces the economic indicators (the economic indicators may affect the company's earnings) can trade, asset pricing problem. Based on the basic theory of Professor Srdjan D. of the Stojanovic pricing (Ref. [1]), this paper introduces economic indicators can be traded to the pricing theory, the equity pricing in incomplete markets in, and to analyze the impact of economic indicators on equity price. At the same time, we get the analytic pricing problem in certain circumstances and solutions of these models were analyzed.

【學位授予單位】：蘇州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51;F224

【共引文獻】

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本文編號：1770807