本文選題：連續(xù)滲流　切入點(diǎn)：價(jià)格過程　出處：《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》2014年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文把證券市場中的投資者分為Ⅰ型和Ⅱ型兩類.建立起Ⅰ類投資價(jià)格過程模型并簡要論述了其收斂性,對連續(xù)滲流模型進(jìn)行了介紹,運(yùn)用連續(xù)滲流理論建立起Ⅱ類投資價(jià)格過程模型并研究了該價(jià)格模型波動的統(tǒng)計(jì)特性,揭示了價(jià)格過程的特征函數(shù)收斂于Black-Scholes模型相應(yīng)的特征函數(shù),最后,文章討論了該價(jià)格模型下歐式未定權(quán)益的定價(jià)和套期保值問題。
[Abstract]:In this paper, the investors in the securities market are divided into two types: type 鈪，

本文編號：1566554