本文關(guān)鍵詞： 小波分析理論 ARMA模型 時間序列 自回歸模型 分解 重構(gòu)　出處：《統(tǒng)計與決策》2014年15期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章選取2001~2012年的山西省太原市房價數(shù)據(jù)為研究對象,將小波分析理論和ARMA模型相結(jié)合,實現(xiàn)太原市房價的預測。首先運用小波分析理論將太原市房價數(shù)據(jù)分解和重構(gòu),達到房價數(shù)據(jù)的降噪目的,之后小波處理后的數(shù)據(jù)進行識別和平穩(wěn)性檢測,并進行參數(shù)估計,建立相應(yīng)的ARIMA模型,并對太原市的房價進行了相應(yīng)的預測。
[Abstract]:In this paper, the house price data of Taiyuan City of Shanxi Province from 2001 to 2012 are selected as the research object, and the wavelet analysis theory and ARMA model are combined to realize the prediction of the house price in Taiyuan City. Firstly, the data of house price in Taiyuan City are decomposed and reconstructed by wavelet analysis theory. To achieve the purpose of house price data noise reduction, after wavelet processing of the data to identify and smooth detection, and parameter estimation, set up the corresponding ARIMA model, and the corresponding prediction of the housing price in Taiyuan.
【作者單位】： 山西財經(jīng)大學經(jīng)濟學院;山西財經(jīng)大學會計學院;
【基金】：國家社會科學基金項目資助(11BJL052)
【分類號】：F224;F293.3

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本文編號：1543568