發(fā)布時(shí)間：2018-02-03 22:12

  本文關(guān)鍵詞： 凈收益 總體風(fēng)險(xiǎn) 雙目標(biāo)規(guī)劃 最大凈收益函數(shù) 投資組合　出處：《中國市場》2015年51期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：對投資問題中使凈收益盡可能大而總體風(fēng)險(xiǎn)盡可能小為目標(biāo)建立了一個(gè)雙目標(biāo)規(guī)劃模型,進(jìn)而固定總體風(fēng)險(xiǎn)將模型簡化為線性規(guī)劃模型。通過理論求解得到最大凈收益函數(shù),并給出比較合理的最優(yōu)投資組合方案。
[Abstract]:In this paper, a two-objective programming model is established for the purpose of maximizing net income and minimizing overall risk in investment problems, and then the model is simplified to linear programming model with fixed overall risk. The maximum net income function is obtained by theoretical solution. A more reasonable optimal portfolio scheme is given.
【作者單位】： 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F830.59
【正文快照】： 隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,投資渠道越來越多,怎樣的投資方式能使得總收益盡可能大而總體風(fēng)險(xiǎn)盡可能小是投資者最關(guān)心的問題。一般說來,大收益總是伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),投資越分散總體風(fēng)險(xiǎn)就越小。[1]如何選擇較好的投資組合方案是投資者提高收益和降低風(fēng)險(xiǎn)的根本保證。1問題提出市場上有4

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 彭鐵祥,蒲飛;投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)劃模型[J];焦作工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2000年02期

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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1 吳世農(nóng),韋紹永;上海股市投資組合規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;1998年04期

【相似文獻(xiàn)】

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1 貝立祺;;淺談壽險(xiǎn)公司內(nèi)含價(jià)值的評估方法[J];技術(shù)與市場;2010年12期

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前5條

1 本版編輯 紀(jì)萬師 紀(jì)文;世界經(jīng)濟(jì)總體風(fēng)險(xiǎn)呈下降趨勢[N];中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào);2006年

2 西南證券 魯再平 朱寧燕 孫菊;尋找高收益低風(fēng)險(xiǎn)的基金[N];證券日報(bào);2003年

3 證券時(shí)報(bào)記者 桂衍民;賈康：明年財(cái)政赤字率將保持在3%以下[N];證券時(shí)報(bào);2009年

4 華爾街;理財(cái)是有真理的[N];上海金融報(bào);2007年

5 肖莉;洪磊“講法”：五招選好基金[N];東方早報(bào);2007年

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本文編號(hào)：1488486