本文關鍵詞：基于q-高斯分布的投資組合實證分析　出處：《統(tǒng)計與信息論壇》2014年05期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： q-高斯分布 投資組合 均值-方差模型 均值-VaR模型 有效前沿

【摘要】：投資組合是一個復雜系統(tǒng)問題,選擇合適的q-分布及其密度表達形式是應用中的一個重要問題。首先從含有噪聲的線性隨機微分方程中推導出q-高斯分布概率密度函數(shù),其表達形式簡單,參數(shù)對分布的影響非常直觀;接著將q-高斯分布應用于投資組合理論的均值-方差模型和均值-VaR模型;最后結合滬市股票數(shù)據(jù)進行實證分析,結果表明兩種模型在q-高斯分布假設下的實際收益均大于其在高斯分布假設下的實際收益。
[Abstract]:The portfolio is a complex system problem, select the q- distribution and its proper density expression is an important problem in the application. First, from the linear stochastic differential equations with noise derived q- Gauss distribution probability density function, the simple form of expression, influence of parameters on the cloth is very intuitive; then the mean - q- Gauss distribution is applied to the portfolio theory mean variance model and -VaR model; finally, combining empirical analysis with Shanghai stock data, the results show that two kinds of model in the q- Gauss distribution under the assumption of the actual income is greater than the actual revenue under the assumption in the Gauss distribution.

【作者單位】： 華東交通大學信息工程學院;江西財經(jīng)大學科研處;
【基金】：國家自然科學基金項目《上市公司財務預警正則化和貝葉斯變量選擇技術研究》(71361009) 教育部人文社會科學研究規(guī)劃基金項目《稀疏財務預警模型及其變量選擇技術研究》(13YJC630192) 教育部人文社會科學研究規(guī)劃項目《基于折線模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的證券投資組合方法研究》(12YJCZH078) 江西省研究生創(chuàng)新基金項目《高維數(shù)據(jù)聚類中有限混合模型及其算法研究》(YC2013-S172)
【分類號】：F830.59;F224
【正文快照】： 一、引言一般分布已經(jīng)不能滿足復雜系統(tǒng)和交叉學科的研究要求,自從Tsallis提出q-分布以來,q-分布理論已經(jīng)得到廣泛研究并且成功應用于各種復雜系統(tǒng)中[1]。q-高斯分布是q-分布家族中重要的一員,實質上可以看作是在約束條件下Tsallis熵最大化而得到的一種概率密度函數(shù),亦可以看

【參考文獻】

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【共引文獻】

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