本文關(guān)鍵詞：中國利率市場化對商業(yè)銀行凈利差影響研究

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【摘要】：本文簡要介紹了中國的利率市場化進程,并分析了其路徑選擇,以及這一過程對商業(yè)銀行凈利差的影響。本文以HoSaunders(1981)建立的做市商模型出發(fā),借鑒MaudosSolis(2009)的改進模型,結(jié)合中國商業(yè)銀行業(yè)的實際情況,在全面考慮凈利差的各種影響因素的基礎(chǔ)上,建立一個綜合分析模型,先從靜態(tài)方面進行回歸分析,再進行動態(tài)回歸分析。研究結(jié)果表明,無論是靜態(tài)回歸分析還是動態(tài)回歸分析,市場勢力、平均運營成本、風險規(guī)避程度、利率風險、信用風險、交易規(guī)模、成本收入比、基準利差變動、GDP與凈利差成正相關(guān)關(guān)系,動態(tài)回歸顯示本期凈利差顯著地受到前一期凈利差的正向影響;不良貸款率、中間業(yè)務盈利能力、CPI、融資體制變量與凈利差成負相關(guān)關(guān)系。其中,對凈利差的影響最大的變量是:基準利差變動、市場勢力、平均運營成本;中間業(yè)務、融資體制變量對凈利差的影響呈遞增的態(tài)勢;風險規(guī)避程度、利率風險、信用風險、基準利差變動對凈利差的影響呈遞減的態(tài)勢。本文的研究結(jié)果從不同角度反映了利率市場化改革對商業(yè)銀行凈利差的影響。首先,凈利差在利率市場化改革初期呈現(xiàn)擴大的趨勢,但隨著改革的不斷深化,凈利差是在不斷變小的;其次,本文在所見文獻中較早引入實證模型的融資體制變量與凈利差呈現(xiàn)出的相關(guān)關(guān)系有力的證明了利率市場化對商業(yè)銀行凈利差的影響,這也是本文的主要創(chuàng)新之處。面對利率市場化對凈利差的影響,商業(yè)銀行及相關(guān)政府機構(gòu)如何應對,本文給出了幾點建議,一是政府應該培育完善的金融市場,加強競爭,降低商業(yè)銀行的社會成本。二是政府應該堅定的推進利率市場化改革,優(yōu)化金融生態(tài),在短期內(nèi)賦予商業(yè)銀行存貸款的自主定價權(quán)。三是商業(yè)銀行應該不斷提高風險管理水平,改進資產(chǎn)質(zhì)量,積極進行金融創(chuàng)新,提高綜合經(jīng)營效率。
【關(guān)鍵詞】：中國利率市場化 商業(yè)銀行 凈利差 面板數(shù)據(jù)模型
【學位授予單位】：河北大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 中文摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-17
• 1.1 本文的選題背景、研究意義10-11
• 1.2 文獻綜述11-13
• 1.3 論文結(jié)構(gòu)安排13-16
• 1.4 主要的創(chuàng)新點16
• 1.5 研究方法16-17
• 第2章 中國利率市場化進程及其對商業(yè)銀行的影響17-23
• 2.1 中國利率市場化進程的路徑選擇17-18
• 2.1.1 貨幣市場的利率市場化17-18
• 2.1.2 金融機構(gòu)存貸款的利率市場化18
• 2.2 中國利率市場化的特點分析18-20
• 2.3 利率市場化對商業(yè)銀行利率水平的影響分析20-23
• 2.3.1 利率市場化對存貸款利率影響的國際比較20-21
• 2.3.2 中國利率市場化過程中存貸利差變動情況21-23
• 第3章 商業(yè)銀行凈利差的影響因素分析23-30
• 3.1 商業(yè)銀行凈利差計算口徑的梳理23
• 3.2 商業(yè)銀行凈利差決定因素的理論模型23-27
• 3.3 中國商業(yè)銀行凈利差的影響因素分析27-30
• 第4章 全樣本商業(yè)銀行凈利差影響因素的實證研究30-44
• 4.1 計量方法準備30-33
• 4.1.1 Panel Date模型概述30
• 4.1.2 Panel Date模型分類30-31
• 4.1.3 模型形式設(shè)定檢驗31
• 4.1.4 固定影響模型與隨機影響模型31-32
• 4.1.5 固定影響與隨機影響模型的選擇32-33
• 4.2 數(shù)據(jù)來源與模型中變量的選擇33-35
• 4.2.1 數(shù)據(jù)來源33
• 4.2.2 變量選擇33-35
• 4.3 建立實證模型35-44
• 4.3.1 數(shù)據(jù)的描述性分析35-39
• 4.3.2 數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗39
• 4.3.3 靜態(tài)回歸分析39-42
• 4.3.4 動態(tài)回歸分析42-44
• 第5章 結(jié)論及政策建議44-46
• 參考文獻46-48
• 致謝48-49
• 攻讀學位期間研究成果49

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

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本文編號：1118856