本文關鍵詞：模型在計算金融市場風險價值中的實證研究

  更多相關文章： 金融風險 收益率 GARCH模型 風險價值(Va R)

【摘要】：金融資產(chǎn)的波動性在期權定價以及風險管理等領域起到至關重要的作用。本文通過對滬深300指數(shù)據(jù)建立GARCH模型,并在此基礎上計算Va R值,改進了傳統(tǒng)的方差-協(xié)方差計算方法,更好的反映股票市場的風險。
【作者單位】： 遼寧師范大學;
【關鍵詞】： 金融風險 收益率 GARCH模型 風險價值(Va R)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言隨著世界經(jīng)濟的日益復雜化,金融市場在其運作過程中面臨風險增大的趨勢,市場風險成為國內(nèi)外經(jīng)濟領域關注的焦點,其中市場風險的度量與監(jiān)測是整個風險管理理論的基礎與核心。在這種情況下,早在1993年JP Morgan公司提出來Va R模型,它有助于金融管理者全面測量市場風險。

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 趙建斌;;基于VaR-GARCH族模型的滬、深股市風險比較研究[J];金融縱橫;2007年15期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 未良莉;;中國城鄉(xiāng)居民收入差距與經(jīng)濟增長關系探析[J];安徽教育學院學報;2006年01期

2 孫致陸;周加來;;城鄉(xiāng)統(tǒng)籌與經(jīng)濟發(fā)展互動關系的實證研究——基于安徽省的協(xié)整檢驗與脈沖響應分析[J];安徽廣播電視大學學報;2009年01期

3 葛偉;姜含春;夏濤;;中國國民收入與茶葉內(nèi)銷量的實證研究[J];安徽農(nóng)業(yè)大學學報(社會科學版);2011年02期

4 李光輝;王慶鋒;;農(nóng)業(yè)結構調整與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長關系的實證研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2007年04期

5 徐志勇;秦偉良;李奇松;;江蘇省全社會固定資產(chǎn)投資預測[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2007年05期

6 關俊霞;;河南省農(nóng)村居民收入與消費的協(xié)整性分析[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2007年06期

7 馬麗;張前進;;寧夏能源消費與經(jīng)濟增長關系的實證分析[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2008年07期

8 張紅芹;王波;高來斌;;組合預測模型在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究中的應用——以吉林省糧食產(chǎn)量為例[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2008年22期

9 程偉;張燕平;趙姝;;支持向量機在糧食產(chǎn)量預測中的應用[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2009年08期

10 熊德斌;;基于協(xié)整理論的貴州省城鄉(xiāng)差距動態(tài)研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2009年34期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李尚蒲;羅必良;鄭茱馨;;預期收益、資產(chǎn)專用性與農(nóng)地流轉:來自廣東省的驗證[A];第十一屆中國制度經(jīng)濟學年會論文匯編（上）[C];2011年

2 王軼群;劉黎明;;北京市失業(yè)保險基金收支預測及承受能力研究[A];北京市第十三次統(tǒng)計科學討論會論文選編[C];2006年

3 張璞;;發(fā)展入境旅游,折射中國魅力——基于我國入境旅游的ARMA及ECM模型[A];北京市第十五次統(tǒng)計科學討論會獲獎論文集[C];2009年

4 馬斌;馮s，

本文編號：1093425